PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEGD с XCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEGD с XCLR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HEGD (Swan Hedged Equity US Large Cap ETF) and XCLR (Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF) are both Equity Hedged funds - HEGD tracks the S&P 500 while XCLR tracks the Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HEGD returned 14.04%/yr vs 13.25%/yr for XCLR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HEGD charges 0.88%/yr vs 0.25%/yr for XCLR.

Доходность

Сравнение доходности HEGD и XCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEGD показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью 2.04%.

HEGD

1 день
-1.81%
1 месяц
0.15%
С начала года
5.16%
6 месяцев
4.43%
1 год
16.69%
3 года*
14.04%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—

XCLR

1 день
-0.37%
1 месяц
1.08%
С начала года
2.04%
6 месяцев
1.62%
1 год
13.65%
3 года*
13.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEGD и XCLR

2026 (YTD)20252024202320222021
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		5.16%12.95%15.24%14.16%-11.25%4.38%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		2.04%10.25%20.67%15.64%-12.93%3.44%

Correlation

The correlation between HEGD and XCLR is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.88

The correlation between HEGD and XCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEGD и XCLR

Секторы
HEGD
XCLR

Технологии

36.1%
35.6%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.0%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

8.2%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

HEGD
36.1%
XCLR
35.6%

Финансовые услуги

HEGD
11.8%
XCLR
11.8%

Коммуникационные услуги

HEGD
11.0%
XCLR
11.2%

Потребительский циклический сектор

HEGD
10.1%
XCLR
10.1%

Здравоохранение

HEGD
8.4%
XCLR
8.5%

Промышленность

HEGD
8.2%
XCLR
8.3%

Потребительский защитный сектор

HEGD
4.9%
XCLR
4.9%

Энергетика

HEGD
3.5%
XCLR
3.5%

Коммунальные услуги

HEGD
2.3%
XCLR
2.4%

Недвижимость

HEGD
1.9%
XCLR
2.0%

Сырьевые материалы

HEGD
1.8%
XCLR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с OVLHHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPI
Часто сравнивают с XCLR:
XCLR с QCLRXCLR с HEQTXCLR с XTRXCLR с SPYXCLR с URNMXCLR с VOOXCLR с MINT

Доходность на риск

HEGD vs. XCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEGD c XCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEGDXCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.60

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.22

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.29

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

1.65

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.05

6.65

+8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEGD vs. XCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEGD на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа XCLR равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEGD и XCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEGDXCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.60

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.73

+0.30

Просадки

Сравнение просадок HEGD и XCLR

Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, примерно равная максимальной просадке XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и XCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEGDXCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-14.63%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-8.29%

+3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.14%

-12.46%

+4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-0.37%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-4.70%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

2.06%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности HEGD и XCLR

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что HEGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEGDXCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

0.68%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.29%

6.18%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.19%

8.57%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.43%

10.43%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

10.43%

-1.05%

Сравнение комиссий HEGD и XCLR

HEGD берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEGD и XCLR

Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности XCLR в 12.89%

ПозицияTTM20252024202320222021
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.34%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		12.89%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%

Часто задаваемые вопросы

HEGD and XCLR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEGD has higher volatility (2.83%) compared to XCLR (0.68%). In terms of maximum drawdown, HEGD dropped -14.56% vs XCLR's -14.63%.

On 3-year performance, HEGD leads with 14.04% vs 13.25% for XCLR. On fees, XCLR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XCLR has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HEGD has performed better with a 14.04% return vs 13.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCLR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.88% for HEGD.

XCLR has the higher dividend yield at 12.89%, compared with 0.34% for HEGD.

HEGD tracks S&P 500, while XCLR tracks Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. They also come from different issuers: Swan and Global X. Their fees differ too: 0.88% for HEGD and 0.25% for XCLR.

HEGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEGD и XCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор