PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEGD с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEGD с VFLO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO).

HEGD и VFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEGD - это пассивный фонд от Swan, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. VFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEGD и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEGD и VFLO

2026 (YTD)202520242023
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		-1.64%12.95%15.24%6.96%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.29%17.51%21.83%14.59%

Доходность по периодам

С начала года, HEGD показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 1.29%.

HEGD

1 день
0.08%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-0.46%
1 год
13.06%
3 года*
12.43%
5 лет*
8.00%
10 лет*
—

VFLO

1 день
0.43%
1 месяц
-0.76%
С начала года
1.29%
6 месяцев
6.05%
1 год
16.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPIHEGD с SGOL
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с SCHG

Сравнение комиссий HEGD и VFLO

HEGD берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.

HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF

Доходность на риск

HEGD vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEGD c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEGDVFLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.86

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.33

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

1.33

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.47

6.26

+5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEGD vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEGD на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа VFLO равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEGD и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEGDVFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.86

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.28

-0.37

Корреляция

Корреляция между HEGD и VFLO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEGD и VFLO

Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности VFLO в 1.40%

TTM20252024202320222021
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.36%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.40%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEGD и VFLO

Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и VFLO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEGDVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-17.79%

+3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-8.18%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-1.77%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-2.52%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

2.87%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HEGD и VFLO

Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 2.19%, в то время как у Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEGDVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

4.27%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

10.20%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

19.67%

-11.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.41%

15.74%

-6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.40%

15.74%

-6.34%