PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEGD с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEGD с SPYI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

HEGD и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEGD - это пассивный фонд от Swan, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HEGD и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEGD и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		-1.73%12.95%15.24%14.16%-0.02%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-2.59%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Доходность по периодам

С начала года, HEGD показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.

HEGD

1 день
0.30%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-0.47%
1 год
13.14%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.98%
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPIHEGD с SGOL
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Сравнение комиссий HEGD и SPYI

HEGD берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF

Доходность на риск

HEGD vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEGD c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEGDSPYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.04

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.57

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

1.54

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.89

8.06

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEGD vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEGD на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа SPYI равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEGD и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEGDSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.04

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.01

-0.10

Корреляция

Корреляция между HEGD и SPYI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEGD и SPYI

Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SPYI в 12.43%

TTM20252024202320222021
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.36%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEGD и SPYI

Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и SPYI.

Загрузка...

Показатели просадок

HEGDSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-16.47%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-11.02%

+6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-4.50%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-1.86%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

2.11%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HEGD и SPYI

Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 2.21%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEGDSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

5.10%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

8.29%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

16.22%

-8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.41%

13.12%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.40%

13.12%

-3.72%