PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEGD с SELV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEGD с SELV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV).

HEGD и SELV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEGD - это пассивный фонд от Swan, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. SELV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HEGD и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEGD и SELV

2026 (YTD)2025202420232022
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		-1.73%12.95%15.24%14.16%0.26%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		0.06%12.86%14.71%6.58%1.38%

Доходность по периодам

С начала года, HEGD показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у SELV с доходностью 0.06%.

HEGD

1 день
0.30%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-0.47%
1 год
13.14%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.98%
10 лет*
—

SELV

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.52%
С начала года
0.06%
6 месяцев
2.34%
1 год
7.52%
3 года*
10.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPIHEGD с SGOL
Часто сравнивают с SELV:
SELV с SPLVSELV с DIVZSELV с KTECSELV с USMVSELV с BDGSSELV с CGDVSELV с MGV

Сравнение комиссий HEGD и SELV

HEGD берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.

HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Доходность на риск

HEGD vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEGD c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEGDSELVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.62

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

0.94

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.13

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

0.85

+2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.89

4.03

+7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEGD vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEGD на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа SELV равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEGD и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEGDSELVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.62

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.76

+0.14

Корреляция

Корреляция между HEGD и SELV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEGD и SELV

Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SELV в 1.74%

TTM20252024202320222021
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.36%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.74%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEGD и SELV

Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и SELV.

Загрузка...

Показатели просадок

HEGDSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-13.73%

-0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-8.87%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-4.72%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-2.31%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.87%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HEGD и SELV

Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 2.21%, в то время как у SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEGDSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

2.65%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

6.23%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

12.25%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.41%

11.94%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.40%

11.94%

-2.54%