PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEGD с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEGD с SELV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HEGD (Swan Hedged Equity US Large Cap ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - HEGD is a Equity Hedged fund actively managed by Swan, while SELV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SEI. Both are actively managed. Over the past 3 years, HEGD returned 13.52%/yr vs 10.21%/yr for SELV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEGD charges 0.88%/yr vs 0.15%/yr for SELV.

Доходность

Сравнение доходности HEGD и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEGD показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 0.25%.

HEGD

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.79%
С начала года
4.48%
6 месяцев
3.33%
1 год
13.94%
3 года*
13.52%
5 лет*
8.38%
10 лет*
—

SELV

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.45%
С начала года
0.25%
6 месяцев
-0.53%
1 год
6.37%
3 года*
10.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEGD и SELV

2026 (YTD)2025202420232022
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		4.48%12.95%15.24%14.16%-0.83%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		0.25%12.86%14.71%6.58%-0.61%

Correlation

The correlation between HEGD and SELV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.64

Over the past year, the correlation between HEGD and SELV has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HEGD и SELV

Секторы
HEGD
SELV

Технологии

39.0%
21.4%

Финансовые услуги

11.1%
4.8%

Коммуникационные услуги

10.6%
15.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
4.9%

Здравоохранение

8.3%
17.0%

Промышленность

7.8%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.5%
12.3%

Энергетика

3.1%
4.3%

Коммунальные услуги

2.1%
7.6%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
2.8%

Технологии

HEGD
39.0%
SELV
21.4%

Финансовые услуги

HEGD
11.1%
SELV
4.8%

Коммуникационные услуги

HEGD
10.6%
SELV
15.8%

Потребительский циклический сектор

HEGD
9.9%
SELV
4.9%

Здравоохранение

HEGD
8.3%
SELV
17.0%

Промышленность

HEGD
7.8%
SELV
7.5%

Потребительский защитный сектор

HEGD
4.5%
SELV
12.3%

Энергетика

HEGD
3.1%
SELV
4.3%

Коммунальные услуги

HEGD
2.1%
SELV
7.6%

Недвижимость

HEGD
1.8%
SELV
0.1%

Сырьевые материалы

HEGD
1.7%
SELV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с OVLHHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPI
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с MGVSELV с BDGSSELV с KTECSELV с LGLVSELV с CGDV

Доходность на риск

HEGD vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEGD c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEGDSELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.71

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.06

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.13

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

1.08

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

2.90

+8.56

HEGD vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEGD на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа SELV равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEGD и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEGD и SELV

Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и SELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEGDSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-13.73%

-0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-5.92%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.14%

-8.94%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-4.54%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-2.38%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.20%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HEGD и SELV

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что HEGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEGDSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.11%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.61%

6.83%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.46%

9.03%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

11.89%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.39%

11.89%

-2.50%

Сравнение комиссий HEGD и SELV

HEGD берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEGD и SELV

Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SELV в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.34%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.78%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEGD and SELV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEGD has higher volatility (3.30%) compared to SELV (3.11%). In terms of maximum drawdown, HEGD dropped -14.56% vs SELV's -13.73%.

On 3-year performance, HEGD leads with 13.52% vs 10.21% for SELV. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SELV has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HEGD has performed better with a 13.52% return vs 10.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.88% for HEGD.

SELV has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.34% for HEGD.

HEGD is categorized as Equity Hedged, while SELV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Swan and SEI. Their fees differ too: 0.88% for HEGD and 0.15% for SELV.

HEGD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEGD и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор