PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEGD с SEIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEGD с SEIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ).

HEGD и SEIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEGD - это пассивный фонд от Swan, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. SEIQ - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HEGD и SEIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEGD и SEIQ

2026 (YTD)2025202420232022
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		-1.73%12.95%15.24%14.16%0.26%
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		-6.22%12.51%16.15%22.66%1.51%

Доходность по периодам

С начала года, HEGD показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у SEIQ с доходностью -6.22%.

HEGD

1 день
0.30%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-0.47%
1 год
13.14%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.98%
10 лет*
—

SEIQ

1 день
0.27%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.09%
1 год
5.36%
3 года*
11.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPIHEGD с SGOL
Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с LGLVSEIQ с GARPSEIQ с BDGSSEIQ с SPMOSEIQ с AVUVSEIQ с USMVSEIQ с VOO

Сравнение комиссий HEGD и SEIQ

HEGD берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SEIQ в 0.15%.

HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

Доходность на риск

HEGD vs. SEIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEGD c SEIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEGDSEIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.36

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

0.63

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.09

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

0.54

+2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.89

2.17

+9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEGD vs. SEIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEGD на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа SEIQ равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEGD и SEIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEGDSEIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.36

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.79

+0.12

Корреляция

Корреляция между HEGD и SEIQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEGD и SEIQ

Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SEIQ в 1.00%

TTM20252024202320222021
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.36%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		1.00%0.94%0.97%1.08%0.83%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEGD и SEIQ

Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, примерно равная максимальной просадке SEIQ в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и SEIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

HEGDSEIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-14.87%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-10.25%

+5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-7.33%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-2.77%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

2.57%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HEGD и SEIQ

Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 2.21%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEGDSEIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

4.47%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

7.86%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

15.00%

-7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.41%

14.72%

-5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.40%

14.72%

-5.32%