PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEGD с SEIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEGD с SEIQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HEGD (Swan Hedged Equity US Large Cap ETF) and SEIQ (SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - HEGD is a Equity Hedged fund actively managed by Swan, while SEIQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SEI. Both are actively managed. Over the past 3 years, HEGD returned 13.52%/yr vs 12.02%/yr for SEIQ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HEGD charges 0.88%/yr vs 0.15%/yr for SEIQ.

Доходность

Сравнение доходности HEGD и SEIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEGD показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у SEIQ с доходностью -0.73%.

HEGD

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.79%
С начала года
4.48%
6 месяцев
3.33%
1 год
13.94%
3 года*
13.52%
5 лет*
8.38%
10 лет*
—

SEIQ

1 день
-1.15%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-1.91%
1 год
6.42%
3 года*
12.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEGD и SEIQ

2026 (YTD)2025202420232022
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		4.48%12.95%15.24%14.16%-0.83%
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		-0.73%12.51%16.15%22.66%1.51%

Correlation

The correlation between HEGD and SEIQ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.85

The correlation between HEGD and SEIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEGD и SEIQ

Секторы
HEGD
SEIQ

Технологии

39.0%
41.4%

Финансовые услуги

11.1%
7.8%

Коммуникационные услуги

10.6%
8.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
15.0%

Здравоохранение

8.3%
8.8%

Промышленность

7.8%
9.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
9.1%

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
0.9%

Технологии

HEGD
39.0%
SEIQ
41.4%

Финансовые услуги

HEGD
11.1%
SEIQ
7.8%

Коммуникационные услуги

HEGD
10.6%
SEIQ
8.2%

Потребительский циклический сектор

HEGD
9.9%
SEIQ
15.0%

Здравоохранение

HEGD
8.3%
SEIQ
8.8%

Промышленность

HEGD
7.8%
SEIQ
9.8%

Потребительский защитный сектор

HEGD
4.5%
SEIQ
9.1%

Энергетика

HEGD
3.1%
SEIQ

-

Коммунальные услуги

HEGD
2.1%
SEIQ

-

Недвижимость

HEGD
1.8%
SEIQ

-

Сырьевые материалы

HEGD
1.7%
SEIQ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с OVLHHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPI
Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с LGLVSEIQ с GARPSEIQ с BDGSSEIQ с AVUVSEIQ с SPMOSEIQ с USMVSEIQ с VOO

Доходность на риск

HEGD vs. SEIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEGD c SEIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEGDSEIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.59

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
0.88

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.11

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

0.67

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

2.55

+8.92

HEGD vs. SEIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEGD на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа SEIQ равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEGD и SEIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEGD и SEIQ

Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, примерно равная максимальной просадке SEIQ в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и SEIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEGDSEIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-14.87%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-9.66%

+5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.14%

-14.27%

+6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-4.22%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-2.72%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.53%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HEGD и SEIQ

Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 3.30%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEGDSEIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.78%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.61%

8.67%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.46%

10.90%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

14.59%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.39%

14.59%

-5.20%

Сравнение комиссий HEGD и SEIQ

HEGD берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SEIQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEGD и SEIQ

Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SEIQ в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.34%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		0.96%0.94%0.97%1.08%0.83%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEGD and SEIQ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIQ has higher volatility (3.78%) compared to HEGD (3.30%). In terms of maximum drawdown, HEGD dropped -14.56% vs SEIQ's -14.87%.

On 3-year performance, HEGD leads with 13.52% vs 12.02% for SEIQ. On fees, SEIQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, HEGD has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HEGD has performed better with a 13.52% return vs 12.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.88% for HEGD.

SEIQ has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.34% for HEGD.

HEGD is categorized as Equity Hedged, while SEIQ is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Swan and SEI. Their fees differ too: 0.88% for HEGD and 0.15% for SEIQ.

HEGD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEGD и SEIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор