Сравнение HEGD с OPPE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE).
HEGD и OPPE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEGD - это пассивный фонд от Swan, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. OPPE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree European Opportunities Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEGD и OPPE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEGD и OPPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | -1.73% | 12.95% | 15.24% | 14.16% | -11.25% | 17.30% | 0.99% |
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | 6.05% | 38.80% | 10.42% | 19.80% | -11.14% | 23.52% | 0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, HEGD показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у OPPE с доходностью 6.05%.
HEGD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- —
OPPE
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEGD и OPPE
HEGD берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии OPPE в 0.58%.
Доходность на риск
HEGD vs. OPPE — Ранг доходности на риск
HEGD
OPPE
Сравнение HEGD c OPPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEGD | OPPE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.77 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.47 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.77 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 12.39 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEGD | OPPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.77 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.90 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.62 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между HEGD и OPPE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEGD и OPPE
Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности OPPE в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 0.36% | 0.36% | 0.43% | 0.39% | 0.87% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | 2.89% | 2.95% | 3.99% | 3.53% | 5.13% | 2.39% | 3.42% | 3.08% | 2.34% | 1.46% | 2.60% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок HEGD и OPPE
Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки OPPE в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и OPPE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEGD | OPPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.56% | -39.28% | +24.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -11.80% | +7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.56% | -24.49% | +9.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -3.39% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -5.53% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 2.65% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEGD и OPPE
Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 2.21%, в то время как у WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEGD | OPPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 6.44% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.93% | 10.11% | -5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 18.46% | -10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.41% | 15.32% | -5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.40% | 17.10% | -7.70% |