Сравнение HEGD с MAXJ

С начала года, HEGD показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у MAXJ с доходностью 0.14%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HEGD берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии MAXJ в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HEGD на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAXJ равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEGD и MAXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HEGD и MAXJ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности MAXJ в 1.01%

Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что больше максимальной просадки MAXJ в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и MAXJ.

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что HEGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.