PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEGD с FHEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEGD с FHEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ).

HEGD и FHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEGD - это пассивный фонд от Swan, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. FHEQ - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HEGD и FHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEGD и FHEQ

2026 (YTD)20252024
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		-1.73%12.95%9.52%
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		-4.15%13.34%10.57%

Доходность по периодам

С начала года, HEGD показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у FHEQ с доходностью -4.15%.

HEGD

1 день
0.30%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-0.47%
1 год
13.14%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.98%
10 лет*
—

FHEQ

1 день
0.51%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-3.51%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

Fidelity Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPIHEGD с SGOL
Часто сравнивают с FHEQ:
FHEQ с FBUFFHEQ с HEQTFHEQ с OVLHFHEQ с SPYFHEQ с JHEQXFHEQ с VOOFHEQ с CGBL

Сравнение комиссий HEGD и FHEQ

HEGD берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FHEQ в 0.48%.

HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF

Доходность на риск

HEGD vs. FHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FHEQ
Ранг доходности на риск FHEQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHEQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHEQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEGD c FHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEGDFHEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.14

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.67

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

1.65

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.89

6.46

+5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEGD vs. FHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEGD на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа FHEQ равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEGD и FHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEGDFHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.14

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.94

-0.04

Корреляция

Корреляция между HEGD и FHEQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEGD и FHEQ

Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FHEQ в 0.66%

TTM20252024202320222021
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.36%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		0.66%0.63%0.50%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEGD и FHEQ

Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что больше максимальной просадки FHEQ в -11.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и FHEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

HEGDFHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-11.12%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-7.77%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-5.70%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-1.90%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.99%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HEGD и FHEQ

Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 2.21%, в то время как у Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEGDFHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

2.91%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

7.07%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

11.09%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.41%

10.40%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.40%

10.40%

-1.00%