Сравнение HEFT с RWR
HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) and RWR (SPDR Dow Jones REIT ETF) are both exchange-traded funds - HEFT is a Long-Short fund actively managed by Hedgeye, while RWR is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Select REIT Index. HEFT is actively managed, while RWR is passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. HEFT charges 0.70%/yr vs 0.25%/yr for RWR.
Доходность
Сравнение доходности HEFT и RWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у RWR с доходностью 21.58%.
HEFT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- -2.57%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RWR
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 4.92%
- 6 месяцев
- 17.70%
- С начала года
- 21.58%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 5.30%
Сравнение доходности по годам HEFT и RWR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 3.44% | 1.10% |
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 21.58% | 0.93% |
Correlation
The correlation between HEFT and RWR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEFT vs. RWR — Ранг доходности на риск
HEFT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RWR
Сравнение HEFT c RWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEFT | RWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEFT и RWR
Максимальная просадка HEFT за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки RWR в -74.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и RWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEFT | RWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -74.92% | +65.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | 0.00% | -6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -13.05% | +9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и RWR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEFT | RWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 14.30% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 19.10% | -6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 21.56% | -8.51% |
Сравнение комиссий HEFT и RWR
HEFT берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии RWR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и RWR
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности RWR в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.21% | 3.78% | 3.76% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
HEFT and RWR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RWR is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RWR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for HEFT.
RWR has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 0.02% for HEFT.
HEFT is categorized as Long-Short, while RWR is REIT. They also come from different issuers: Hedgeye and State Street. Their fees differ too: 0.70% for HEFT and 0.25% for RWR.
Подберите оптимальное распределение для HEFT и RWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор