Сравнение HEFT с RSEE
HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) and RSEE (Rareview Systematic Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. HEFT charges 0.70%/yr vs 1.27%/yr for RSEE.
Доходность
Сравнение доходности HEFT и RSEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у RSEE с доходностью 16.18%.
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSEE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 6.20%
- С начала года
- 16.18%
- 6 месяцев
- 16.68%
- 1 год
- 36.84%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEFT и RSEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 7.87% | 0.98% |
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 16.18% | 5.82% |
Correlation
The correlation between HEFT and RSEE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEFT vs. RSEE — Ранг доходности на риск
HEFT
RSEE
Сравнение HEFT c RSEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFT | RSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.76 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок HEFT и RSEE
Максимальная просадка HEFT за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки RSEE в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и RSEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEFT | RSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -21.60% | +12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -0.75% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -3.78% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и RSEE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEFT | RSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 17.55% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 18.99% | -6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 18.99% | -6.51% |
Сравнение комиссий HEFT и RSEE
HEFT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии RSEE в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и RSEE
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности RSEE в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 0.21% | 0.24% | 9.02% | 0.84% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
HEFT and RSEE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEFT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEFT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.27% for RSEE.
RSEE has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.02% for HEFT.
They also come from different issuers: Hedgeye and Rareview Funds. Their fees differ too: 0.70% for HEFT and 1.27% for RSEE.
Подберите оптимальное распределение для HEFT и RSEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор