Сравнение HEFT с MARB
HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) and MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. HEFT charges 0.70%/yr vs 2.30%/yr for MARB.
Доходность
Сравнение доходности HEFT и MARB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у MARB с доходностью 1.28%.
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEFT и MARB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 7.87% | 0.98% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 1.28% | 0.57% |
Correlation
The correlation between HEFT and MARB is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEFT vs. MARB — Ранг доходности на риск
HEFT
MARB
Сравнение HEFT c MARB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFT | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.36 | +1.07 |
Просадки
Сравнение просадок HEFT и MARB
Максимальная просадка HEFT за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки MARB в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и MARB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEFT | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -11.99% | +2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | 0.00% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -1.40% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и MARB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEFT | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 5.30% | +7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 4.26% | +8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 5.60% | +6.88% |
Сравнение комиссий HEFT и MARB
HEFT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MARB в 2.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и MARB
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности MARB в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 2.98% | 3.01% | 2.11% | 2.20% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
HEFT and MARB have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEFT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEFT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.
MARB has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.02% for HEFT.
They also come from different issuers: Hedgeye and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for HEFT and 2.30% for MARB.
Подберите оптимальное распределение для HEFT и MARB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор