PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HEFT с MARB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HEFT и MARB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEFT показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у MARB с доходностью 1.28%.


HEFT

1 день
-0.04%
1 месяц
2.98%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.09%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MARB

1 день
0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
1.28%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.28%
3 года*
4.32%
5 лет*
2.64%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEFT и MARB


2026 (YTD)2025
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF
7.87%0.98%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF
1.28%0.57%

Correlation

The correlation between HEFT and MARB is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hedgeye Fourth Turning ETF

First Trust Merger Arbitrage ETF

Доходность на риск

HEFT vs. MARB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HEFT

MARB
Ранг доходности на риск MARB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARB: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARB: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARB: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEFT c MARB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HEFT vs. MARB - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HEFTMARBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.36

+1.07

Просадки

Сравнение просадок HEFT и MARB

Максимальная просадка HEFT за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки MARB в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и MARB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HEFTMARBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-11.99%

+2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

0.00%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-1.40%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HEFT и MARB


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HEFTMARBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

5.30%

+7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

4.26%

+8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

5.60%

+6.88%

Сравнение комиссий HEFT и MARB

HEFT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MARB в 2.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFT и MARB

Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности MARB в 2.98%


ПозицияTTM2025202420232022
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF
0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF
2.98%3.01%2.11%2.20%0.99%

Часто задаваемые вопросы


HEFT and MARB have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEFT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEFT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.

MARB has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.02% for HEFT.

They also come from different issuers: Hedgeye and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for HEFT and 2.30% for MARB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEFT и MARB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор