PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEFT с MARB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEFT с MARB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB).

HEFT и MARB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFT - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 20 нояб. 2025 г.. MARB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HEFT и MARB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEFT и MARB

2026 (YTD)2025
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF		5.26%0.98%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		0.58%0.57%

Доходность по периодам

С начала года, HEFT показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у MARB с доходностью 0.58%.

HEFT

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.48%
С начала года
5.26%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MARB

1 день
0.29%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.13%
1 год
6.89%
3 года*
3.56%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hedgeye Fourth Turning ETF

First Trust Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с HEFT:
HEFT с HFMFHEFT с HECAHEFT с JAKVXHEFT с SPYHEFT с CAOSHEFT с ORRHEFT с QLENX
Часто сравнивают с MARB:
MARB с QQQMARB с SPYMARB с HMEZXMARB с ARBMARB с VOOMARB с EMPBMARB с FLSP

Сравнение комиссий HEFT и MARB

HEFT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MARB в 2.30%.

MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF

Доходность на риск

HEFT vs. MARB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEFT
MARB
Ранг доходности на риск MARB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEFT c MARB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HEFT vs. MARB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEFTMARBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.30

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.35

+1.09

Корреляция

Корреляция между HEFT и MARB составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFT и MARB

Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности MARB в 3.00%

TTM2025202420232022
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		3.00%3.01%2.11%2.20%0.99%

Просадки

Сравнение просадок HEFT и MARB

Максимальная просадка HEFT за все время составила -6.57%, что меньше максимальной просадки MARB в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и MARB.

Загрузка...

Показатели просадок

HEFTMARBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.57%

-11.99%

+5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-3.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

0.00%

-5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-1.44%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.36%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HEFT и MARB

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEFTMARBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.17%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.18%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

5.33%

+8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

4.23%

+9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.37%

5.64%

+7.73%