Сравнение HEFT с IDUB
HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) and IDUB (Aptus International Enhanced Yield ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. HEFT charges 0.70%/yr vs 0.45%/yr for IDUB.
Доходность
Сравнение доходности HEFT и IDUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у IDUB с доходностью 14.33%.
HEFT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- -2.57%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDUB
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- 9.81%
- С начала года
- 14.33%
- 1 год
- 27.57%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEFT и IDUB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 3.44% | 1.10% |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 14.33% | 6.38% |
Correlation
The correlation between HEFT and IDUB is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEFT vs. IDUB — Ранг доходности на риск
HEFT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IDUB
Сравнение HEFT c IDUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEFT | IDUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEFT и IDUB
Максимальная просадка HEFT за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки IDUB в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и IDUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEFT | IDUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -29.20% | +20.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -2.71% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -10.94% | +7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и IDUB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEFT | IDUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 16.42% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 14.80% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 14.80% | -1.75% |
Сравнение комиссий HEFT и IDUB
HEFT берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IDUB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и IDUB
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности IDUB в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 4.63% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
HEFT and IDUB have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDUB is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDUB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for HEFT.
IDUB has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 0.02% for HEFT.
They also come from different issuers: Hedgeye and Aptus. Their fees differ too: 0.70% for HEFT and 0.45% for IDUB.
Подберите оптимальное распределение для HEFT и IDUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор