Сравнение HEFT с IDUB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB).
HEFT и IDUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFT - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 20 нояб. 2025 г.. IDUB - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HEFT и IDUB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEFT и IDUB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 5.26% | 0.98% |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.02% | 5.56% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEFT показывает доходность 5.26%, а IDUB немного ниже – 5.02%.
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDUB
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFT и IDUB
HEFT берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IDUB в 0.45%.
Доходность на риск
HEFT vs. IDUB — Ранг доходности на риск
HEFT
IDUB
Сравнение HEFT c IDUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFT | IDUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.31 | +1.13 |
Корреляция
Корреляция между HEFT и IDUB составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и IDUB
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности IDUB в 5.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.51% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок HEFT и IDUB
Максимальная просадка HEFT за все время составила -6.57%, что меньше максимальной просадки IDUB в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и IDUB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEFT | IDUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.57% | -29.20% | +22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -6.34% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -11.51% | +9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и IDUB
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEFT | IDUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 17.10% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 14.48% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.37% | 14.48% | -1.11% |