PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HEFT с FFLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HEFT и FFLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEFT и FFLS


2026 (YTD)2025
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF
5.26%0.98%
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
-5.02%0.95%

Доходность по периодам

С начала года, HEFT показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у FFLS с доходностью -5.02%.


HEFT

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.48%
С начала года
5.26%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FFLS

1 день
0.67%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-5.02%
6 месяцев
-7.49%
1 год
0.79%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hedgeye Fourth Turning ETF

The Future Fund Long/Short ETF

Сравнение комиссий HEFT и FFLS

HEFT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FFLS в 1.75%.


Доходность на риск

HEFT vs. FFLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HEFT

FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEFT c FFLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HEFT vs. FFLS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HEFTFFLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.68

+0.75

Корреляция

Корреляция между HEFT и FFLS составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFT и FFLS

Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FFLS в 6.92%


TTM20252024
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF
0.02%0.02%0.00%
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
6.92%6.58%3.34%

Просадки

Сравнение просадок HEFT и FFLS

Максимальная просадка HEFT за все время составила -6.57%, что меньше максимальной просадки FFLS в -11.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и FFLS.


Загрузка...

Показатели просадок


HEFTFFLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.57%

-11.05%

+4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-9.49%

+4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-2.87%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HEFT и FFLS


Загрузка...

Волатильность по периодам


HEFTFFLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

9.26%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

11.19%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.37%

11.19%

+2.18%