Сравнение HEFT с FFLS
HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) and FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. HEFT charges 0.70%/yr vs 1.75%/yr for FFLS.
Доходность
Сравнение доходности HEFT и FFLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у FFLS с доходностью 0.41%.
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFLS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- -0.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEFT и FFLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 7.87% | 0.98% |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 0.41% | 0.95% |
Correlation
The correlation between HEFT and FFLS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEFT vs. FFLS — Ранг доходности на риск
HEFT
FFLS
Сравнение HEFT c FFLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFT | FFLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.82 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок HEFT и FFLS
Максимальная просадка HEFT за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки FFLS в -11.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и FFLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEFT | FFLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -11.05% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -4.32% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -3.09% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и FFLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEFT | FFLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 8.94% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 11.23% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 11.23% | +1.25% |
Сравнение комиссий HEFT и FFLS
HEFT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FFLS в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и FFLS
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FFLS в 6.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.55% | 6.58% | 3.34% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEFT and FFLS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEFT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEFT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.
FFLS has the higher dividend yield at 6.55%, compared with 0.02% for HEFT.
They also come from different issuers: Hedgeye and The Future Fund. Their fees differ too: 0.70% for HEFT and 1.75% for FFLS.
Подберите оптимальное распределение для HEFT и FFLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор