Сравнение HEFT с EVNT
HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) and EVNT (AltShares Event-Driven ETF) are both exchange-traded funds - HEFT is a Long-Short fund actively managed by Hedgeye, while EVNT is a Event Driven fund actively managed by AltShares. Both are actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. HEFT charges 0.70%/yr vs 1.30%/yr for EVNT.
Доходность
Сравнение доходности HEFT и EVNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у EVNT с доходностью 3.25%.
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVNT
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 11.36%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEFT и EVNT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 7.87% | 0.98% |
EVNT AltShares Event-Driven ETF | 3.25% | 1.09% |
Correlation
The correlation between HEFT and EVNT is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEFT vs. EVNT — Ранг доходности на риск
HEFT
EVNT
Сравнение HEFT c EVNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и AltShares Event-Driven ETF (EVNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFT | EVNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.50 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок HEFT и EVNT
Максимальная просадка HEFT за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки EVNT в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и EVNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEFT | EVNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -13.85% | +4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -0.67% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -3.80% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и EVNT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEFT | EVNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 7.64% | +4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 9.25% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 9.25% | +3.23% |
Сравнение комиссий HEFT и EVNT
HEFT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии EVNT в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и EVNT
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности EVNT в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EVNT AltShares Event-Driven ETF | 4.63% | 4.78% | 0.66% | 0.59% | 2.61% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEFT and EVNT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEFT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEFT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.30% for EVNT.
EVNT has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 0.02% for HEFT.
HEFT is categorized as Long-Short, while EVNT is Event Driven. They also come from different issuers: Hedgeye and AltShares. Their fees differ too: 0.70% for HEFT and 1.30% for EVNT.
Подберите оптимальное распределение для HEFT и EVNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор