Сравнение HEFT с CLIX
HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) and CLIX (ProShares Long Online/Short Stores ETF) are both Long-Short funds. HEFT is actively managed, while CLIX is passively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. HEFT charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for CLIX.
Доходность
Сравнение доходности HEFT и CLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у CLIX с доходностью -4.99%.
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLIX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- -4.57%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- -6.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEFT и CLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 7.87% | 0.98% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -4.99% | 4.36% |
Correlation
The correlation between HEFT and CLIX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEFT vs. CLIX — Ранг доходности на риск
HEFT
CLIX
Сравнение HEFT c CLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFT | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.18 | +1.25 |
Просадки
Сравнение просадок HEFT и CLIX
Максимальная просадка HEFT за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки CLIX в -73.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и CLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEFT | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -73.21% | +64.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -43.88% | +41.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -34.71% | +31.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и CLIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEFT | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 20.92% | -8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 26.94% | -14.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 25.92% | -13.44% |
Сравнение комиссий HEFT и CLIX
HEFT берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CLIX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и CLIX
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности CLIX в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.56% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEFT and CLIX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLIX is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLIX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for HEFT.
CLIX has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.02% for HEFT.
They also come from different issuers: Hedgeye and ProShares. Their fees differ too: 0.70% for HEFT and 0.65% for CLIX.
Подберите оптимальное распределение для HEFT и CLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор