Сравнение HEFT с BFLX
HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) and BFLX (iShares Flexible Equity Active ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEFT charges 0.70%/yr vs 0.40%/yr for BFLX.
Доходность
Сравнение доходности HEFT и BFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HEFT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- -2.57%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFLX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEFT и BFLX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | -2.72% |
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.50% |
Correlation
The correlation between HEFT and BFLX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HEFT c BFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEFT и BFLX
Максимальная просадка HEFT за все время составила -9.17%, что больше максимальной просадки BFLX в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и BFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEFT | BFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -3.85% | -5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -2.25% | -4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -1.37% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и BFLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEFT | BFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 14.09% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 14.09% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 14.09% | -1.04% |
Сравнение комиссий HEFT и BFLX
HEFT берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BFLX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и BFLX
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как BFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.00% | 0.00% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
HEFT and BFLX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BFLX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFLX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for HEFT.
HEFT has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for BFLX.
They also come from different issuers: Hedgeye and iShares. Their fees differ too: 0.70% for HEFT and 0.40% for BFLX.
Подберите оптимальное распределение для HEFT и BFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор