Сравнение HEFT с ADDS
HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) and ADDS (Hedgeye Index Adds ETF) are both exchange-traded funds - HEFT is a Long-Short fund actively managed by Hedgeye, while ADDS is a Multi-factor fund actively managed by Hedgeye. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.70% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HEFT и ADDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HEFT
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- -2.46%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADDS
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -5.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEFT и ADDS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | -2.76% |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | -0.37% |
Correlation
The correlation between HEFT and ADDS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HEFT c ADDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и Hedgeye Index Adds ETF (ADDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEFT и ADDS
Максимальная просадка HEFT за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки ADDS в -10.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и ADDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEFT | ADDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -10.64% | +1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -9.76% | +3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -4.82% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и ADDS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEFT | ADDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 42.16% | -29.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.01% | 42.16% | -29.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 42.16% | -29.15% |
Сравнение комиссий HEFT и ADDS
И HEFT, и ADDS имеют комиссию равную 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и ADDS
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как ADDS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | 0.00% | 0.00% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
HEFT and ADDS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEFT and ADDS have the same expense ratio: 0.70% per year.
HEFT has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for ADDS.
HEFT is categorized as Long-Short, while ADDS is Multi-factor.
Подберите оптимальное распределение для HEFT и ADDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор