Сравнение HEFT с AAPX
HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) and AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - HEFT is a Long-Short fund actively managed by Hedgeye, while AAPX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. HEFT charges 0.70%/yr vs 1.05%/yr for AAPX.
Доходность
Сравнение доходности HEFT и AAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у AAPX с доходностью 22.31%.
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 18.76%
- С начала года
- 22.31%
- 6 месяцев
- 12.90%
- 1 год
- 100.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEFT и AAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 7.87% | 0.98% |
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 22.31% | -1.82% |
Correlation
The correlation between HEFT and AAPX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEFT vs. AAPX — Ранг доходности на риск
HEFT
AAPX
Сравнение HEFT c AAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFT | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.53 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок HEFT и AAPX
Максимальная просадка HEFT за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки AAPX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и AAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEFT | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -58.55% | +49.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -2.66% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -19.33% | +16.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и AAPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEFT | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 44.98% | -32.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 54.58% | -42.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 54.58% | -42.10% |
Сравнение комиссий HEFT и AAPX
HEFT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии AAPX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и AAPX
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности AAPX в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.54% | 0.67% | 21.46% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEFT and AAPX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEFT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEFT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.05% for AAPX.
AAPX has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.02% for HEFT.
HEFT is categorized as Long-Short, while AAPX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Hedgeye and T-Rex. Their fees differ too: 0.70% for HEFT and 1.05% for AAPX.
Подберите оптимальное распределение для HEFT и AAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор