Сравнение HEFT с AAPW
HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) and AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - HEFT is a Long-Short fund actively managed by Hedgeye, while AAPW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. HEFT charges 0.70%/yr vs 0.99%/yr for AAPW.
Доходность
Сравнение доходности HEFT и AAPW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у AAPW с доходностью 15.68%.
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPW
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 11.40%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 60.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEFT и AAPW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 7.87% | 0.98% |
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 15.68% | 0.54% |
Correlation
The correlation between HEFT and AAPW is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEFT vs. AAPW — Ранг доходности на риск
HEFT
AAPW
Сравнение HEFT c AAPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFT | AAPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.56 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок HEFT и AAPW
Максимальная просадка HEFT за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки AAPW в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и AAPW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEFT | AAPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -36.28% | +27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -1.44% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -11.15% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и AAPW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEFT | AAPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 27.55% | -15.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 34.67% | -22.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 34.67% | -22.19% |
Сравнение комиссий HEFT и AAPW
HEFT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии AAPW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и AAPW
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности AAPW в 31.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 31.24% | 28.83% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
HEFT and AAPW have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEFT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEFT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.99% for AAPW.
AAPW has the higher dividend yield at 31.24%, compared with 0.02% for HEFT.
HEFT is categorized as Long-Short, while AAPW is Derivative Income. They also come from different issuers: Hedgeye and Roundhill. Their fees differ too: 0.70% for HEFT and 0.99% for AAPW.
Подберите оптимальное распределение для HEFT и AAPW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор