PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEFA с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEFA с URA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - HEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index, while URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEFA returned 13.27%/yr vs 15.90%/yr for URA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. HEFA charges 0.35%/yr vs 0.69%/yr for URA.

Доходность

Сравнение доходности HEFA и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEFA показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 6.53%. За последние 10 лет акции HEFA уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 13.27% против 15.90% соответственно.

HEFA

1 день
0.33%
1 месяц
3.88%
С начала года
11.36%
6 месяцев
12.73%
1 год
28.01%
3 года*
18.32%
5 лет*
13.57%
10 лет*
13.27%

URA

1 день
1.54%
1 месяц
-8.83%
С начала года
6.53%
6 месяцев
3.57%
1 год
32.00%
3 года*
32.17%
5 лет*
18.77%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEFA и URA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		11.36%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%
URA
Global X Uranium ETF		6.53%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%

Correlation

The correlation between HEFA and URA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2014 г.

0.47

Сравнение распределения секторов HEFA и URA

Секторы
HEFA
URA

Финансовые услуги

24.9%

-

Промышленность

18.4%
22.7%

Технологии

12.7%
0.9%

Здравоохранение

10.2%

-

Потребительский циклический сектор

6.8%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Сырьевые материалы

6.2%
4.8%

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Энергетика

3.9%
64.2%

Коммунальные услуги

3.4%
7.4%

Недвижимость

1.2%

-

Финансовые услуги

HEFA
24.9%
URA

-

Промышленность

HEFA
18.4%
URA
22.7%

Технологии

HEFA
12.7%
URA
0.9%

Здравоохранение

HEFA
10.2%
URA

-

Потребительский циклический сектор

HEFA
6.8%
URA

-

Потребительский защитный сектор

HEFA
6.4%
URA

-

Сырьевые материалы

HEFA
6.2%
URA
4.8%

Коммуникационные услуги

HEFA
4.5%
URA

-

Энергетика

HEFA
3.9%
URA
64.2%

Коммунальные услуги

HEFA
3.4%
URA
7.4%

Недвижимость

HEFA
1.2%
URA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с IDMOHEFA с HSCZHEFA с HEWJHEFA с HEZU
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY

Доходность на риск

HEFA vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEFA c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEFAURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
0.64

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.21

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.14

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.04

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

2.30

+9.47

HEFA vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEFA на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа URA равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEFA и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEFA и URA

Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEFAURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.39%

-93.54%

+61.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-31.48%

+21.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-37.81%

+23.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-37.90%

+23.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.39%

-61.45%

+29.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-48.34%

+48.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-74.94%

+70.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

14.12%

-11.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HEFA и URA

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) составляет 4.55%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что HEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEFAURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

17.69%

-13.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

39.95%

-29.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

51.24%

-38.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

43.96%

-30.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

37.91%

-22.05%

Сравнение комиссий HEFA и URA

HEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFA и URA

Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности URA в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		3.95%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%
URA
Global X Uranium ETF		4.58%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

HEFA and URA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (17.69%) compared to HEFA (4.55%). In terms of maximum drawdown, HEFA dropped -32.39% vs URA's -93.54%.

On 10-year performance, URA leads with 15.90% vs 13.27% for HEFA. On fees, HEFA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HEFA has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URA has performed better with a 15.90% return vs 13.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 3.95% for HEFA.

HEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while URA is Uranium. HEFA tracks MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.35% for HEFA and 0.69% for URA.

HEFA currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEFA и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор