Сравнение HEFA с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
HEFA и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEFA и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEFA и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.21% | 24.58% | 13.71% | 20.33% | -4.86% | 19.59% | 15.36% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, HEFA показывает доходность 4.21%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
HEFA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 12.33%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFA и SGOV
HEFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
HEFA vs. SGOV — Ранг доходности на риск
HEFA
SGOV
Сравнение HEFA c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEFA | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 20.63 | -19.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 286.00 | -283.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 202.83 | -201.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 412.76 | -410.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 4,634.41 | -4,625.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFA | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 20.63 | -19.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 14.13 | -13.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 12.35 | -11.71 |
Корреляция
Корреляция между HEFA и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFA и SGOV
Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.22% | 4.40% | 3.09% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 7.56% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEFA и SGOV
Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEFA | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.39% | -0.03% | -32.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -0.01% | -9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | -0.03% | -14.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | 0.00% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | 0.00% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 0.00% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFA и SGOV
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что HEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEFA | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 0.06% | +5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 0.13% | +9.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 0.20% | +16.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 0.24% | +13.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 0.24% | +15.66% |