PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEFA с IMFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEFA с IMFL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) and IMFL (Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - HEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index, while IMFL is a Global Equities fund tracking the FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEFA returned 13.65%/yr vs 8.42%/yr for IMFL. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. HEFA charges 0.35%/yr vs 0.34%/yr for IMFL.

Доходность

Сравнение доходности HEFA и IMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEFA показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 17.17%.

HEFA

1 день
0.56%
1 месяц
3.64%
С начала года
10.86%
6 месяцев
12.68%
1 год
26.56%
3 года*
18.80%
5 лет*
13.65%
10 лет*
12.58%

IMFL

1 день
-0.35%
1 месяц
3.38%
С начала года
17.17%
6 месяцев
20.62%
1 год
31.35%
3 года*
17.64%
5 лет*
8.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEFA и IMFL

2026 (YTD)20252024202320222021
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		10.86%24.58%13.71%20.33%-4.86%13.88%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		17.17%30.89%-3.57%25.51%-17.32%6.94%

Correlation

The correlation between HEFA and IMFL is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

0.80

The correlation between HEFA and IMFL has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEFA и IMFL

Секторы
HEFA
IMFL

Финансовые услуги

24.3%
11.0%

Промышленность

19.3%
17.4%

Технологии

11.0%
15.4%

Здравоохранение

10.1%
12.8%

Потребительский циклический сектор

7.4%
7.5%

Потребительский защитный сектор

6.8%
11.6%

Сырьевые материалы

6.2%
5.5%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.6%

Энергетика

3.8%
5.9%

Коммунальные услуги

3.7%
3.9%

Недвижимость

1.8%
1.5%

Финансовые услуги

HEFA
24.3%
IMFL
11.0%

Промышленность

HEFA
19.3%
IMFL
17.4%

Технологии

HEFA
11.0%
IMFL
15.4%

Здравоохранение

HEFA
10.1%
IMFL
12.8%

Потребительский циклический сектор

HEFA
7.4%
IMFL
7.5%

Потребительский защитный сектор

HEFA
6.8%
IMFL
11.6%

Сырьевые материалы

HEFA
6.2%
IMFL
5.5%

Коммуникационные услуги

HEFA
4.4%
IMFL
3.6%

Энергетика

HEFA
3.8%
IMFL
5.9%

Коммунальные услуги

HEFA
3.7%
IMFL
3.9%

Недвижимость

HEFA
1.8%
IMFL
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с IDMOHEFA с HSCZHEFA с HEWJHEFA с HEZU
Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с GMOMIMFL с TZINXIMFL с ICOWIMFL с VEAIMFL с IEURIMFL с VIGIIMFL с FNDE

Доходность на риск

HEFA vs. IMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEFA c IMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEFAIMFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.01

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.75

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.67

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.70

9.46

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEFA vs. IMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEFA на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMFL равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEFA и IMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEFAIMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.01

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.53

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.62

+0.05

Просадки

Сравнение просадок HEFA и IMFL

Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, примерно равная максимальной просадке IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и IMFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEFAIMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.39%

-33.26%

+0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-11.77%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-13.52%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-33.26%

+18.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.89%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-7.24%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

3.32%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HEFA и IMFL

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) составляет 3.83%, в то время как у Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что HEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEFAIMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

5.57%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

13.08%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

15.69%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

16.05%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

15.98%

-0.12%

Сравнение комиссий HEFA и IMFL

HEFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFA и IMFL

Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности IMFL в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		3.97%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		2.88%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEFA and IMFL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMFL has higher volatility (5.57%) compared to HEFA (3.83%). In terms of maximum drawdown, HEFA dropped -32.39% vs IMFL's -33.26%.

On 5-year performance, HEFA leads with 13.65% vs 8.42% for IMFL. On fees, IMFL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, HEFA has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HEFA has performed better with a 13.65% return vs 8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMFL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for HEFA.

HEFA has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 2.88% for IMFL.

HEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IMFL is Global Equities. HEFA tracks MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index, while IMFL tracks FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for HEFA and 0.34% for IMFL.

HEFA currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEFA и IMFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор