PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEFA с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEFA с IBIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - HEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, HEFA returned 26.56% vs -39.60% for IBIT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. HEFA charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности HEFA и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEFA показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.45%.

HEFA

1 день
0.56%
1 месяц
3.64%
С начала года
10.86%
6 месяцев
12.68%
1 год
26.56%
3 года*
18.80%
5 лет*
13.65%
10 лет*
12.58%

IBIT

1 день
-2.65%
1 месяц
-22.17%
С начала года
-27.45%
6 месяцев
-31.40%
1 год
-39.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEFA и IBIT

2026 (YTD)20252024
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		10.86%24.58%13.10%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.45%-6.41%99.21%

Correlation

The correlation between HEFA and IBIT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с IDMOHEFA с HSCZHEFA с HEWJHEFA с HEZU
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

HEFA vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEFA c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEFAIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
-0.91

+3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
-1.27

+4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.86

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

-0.80

+3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.70

-1.39

+13.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEFA vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEFA на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEFA и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEFAIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

-0.91

+3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.27

+0.40

Просадки

Сравнение просадок HEFA и IBIT

Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEFAIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.39%

-49.47%

+17.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-49.47%

+39.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-49.47%

+49.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-16.07%

+11.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

28.61%

-26.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HEFA и IBIT

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) составляет 3.83%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что HEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEFAIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

9.14%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

33.89%

-23.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

43.76%

-31.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

50.18%

-36.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

50.18%

-34.32%

Сравнение комиссий HEFA и IBIT

HEFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFA и IBIT

Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		3.97%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEFA and IBIT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (9.14%) compared to HEFA (3.83%). In terms of maximum drawdown, HEFA dropped -32.39% vs IBIT's -49.47%.

On 1-year performance, HEFA leads with 26.56% vs -39.60% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HEFA has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HEFA has performed better with a 26.56% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for HEFA.

HEFA has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 0.00% for IBIT.

HEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IBIT is Cryptocurrency. HEFA tracks MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.35% for HEFA and 0.25% for IBIT.

HEFA currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEFA и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор