Сравнение HEFA с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
HEFA и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEFA и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEFA и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.23% | 24.58% | 13.10% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, HEFA показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
HEFA
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 12.30%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFA и IBIT
HEFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
HEFA vs. IBIT — Ранг доходности на риск
HEFA
IBIT
Сравнение HEFA c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEFA | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | -0.44 | +1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | -0.37 | +2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.96 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | -0.35 | +2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | -0.75 | +9.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | -0.44 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.36 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между HEFA и IBIT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFA и IBIT
Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.22% | 4.40% | 3.09% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 7.56% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEFA и IBIT
Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEFA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.39% | -49.36% | +16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -49.36% | +37.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -45.80% | +41.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -14.18% | +9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 23.27% | -20.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFA и IBIT
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) составляет 5.88%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что HEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEFA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 12.95% | -7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 36.76% | -27.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 45.40% | -28.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 51.21% | -37.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 51.21% | -35.31% |