Сравнение HEFA с FDEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).
HEFA и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEFA и FDEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEFA и FDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 2.74% | 24.58% | 13.71% | 20.33% | -4.86% | 19.59% | 2.09% | 16.07% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 3.83% | 30.36% | 5.84% | 13.37% | -16.54% | 11.00% | 5.49% | 10.06% |
Доходность по периодам
С начала года, HEFA показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 3.83%.
HEFA
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 22.56%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 12.14%
FDEV
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFA и FDEV
HEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.
Доходность на риск
HEFA vs. FDEV — Ранг доходности на риск
HEFA
FDEV
Сравнение HEFA c FDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEFA | FDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.73 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.41 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.85 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 11.64 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFA | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.73 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.58 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.53 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между HEFA и FDEV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFA и FDEV
Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности FDEV в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.28% | 4.40% | 3.09% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 7.56% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 2.83% | 2.86% | 2.99% | 2.80% | 2.65% | 2.81% | 1.88% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEFA и FDEV
Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и FDEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEFA | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.39% | -30.11% | -2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -8.67% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | -29.02% | +14.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -4.83% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -6.38% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.13% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFA и FDEV
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) имеют волатильность 6.21% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEFA | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 6.22% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 9.15% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 14.62% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.65% | 13.85% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 15.38% | +0.52% |