PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEFA с ESGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEFA с ESGN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) and ESGN (Columbia Sustainable International Equity Income ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - HEFA tracks the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index while ESGN tracks the MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEFA returned 13.65%/yr vs 11.72%/yr for ESGN. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEFA charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for ESGN.

Доходность

Сравнение доходности HEFA и ESGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEFA показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у ESGN с доходностью 7.04%.

HEFA

1 день
0.56%
1 месяц
3.64%
С начала года
10.86%
6 месяцев
12.68%
1 год
26.56%
3 года*
18.80%
5 лет*
13.65%
10 лет*
12.58%

ESGN

1 день
0.02%
1 месяц
-0.01%
С начала года
7.04%
6 месяцев
10.06%
1 год
25.40%
3 года*
19.86%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEFA и ESGN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		10.86%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		7.04%39.85%6.02%20.88%-5.95%10.18%-0.52%15.83%-18.30%24.88%

Correlation

The correlation between HEFA and ESGN is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2016 г.

0.72

The correlation between HEFA and ESGN has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEFA и ESGN

Секторы
HEFA
ESGN

Финансовые услуги

24.3%
15.4%

Промышленность

19.3%
15.8%

Технологии

11.0%
7.0%

Здравоохранение

10.1%
3.9%

Потребительский циклический сектор

7.4%
6.6%

Потребительский защитный сектор

6.8%
3.5%

Сырьевые материалы

6.2%
1.9%

Коммуникационные услуги

4.4%
1.2%

Энергетика

3.8%
13.0%

Коммунальные услуги

3.7%
9.3%

Недвижимость

1.8%
0.2%

Финансовые услуги

HEFA
24.3%
ESGN
15.4%

Промышленность

HEFA
19.3%
ESGN
15.8%

Технологии

HEFA
11.0%
ESGN
7.0%

Здравоохранение

HEFA
10.1%
ESGN
3.9%

Потребительский циклический сектор

HEFA
7.4%
ESGN
6.6%

Потребительский защитный сектор

HEFA
6.8%
ESGN
3.5%

Сырьевые материалы

HEFA
6.2%
ESGN
1.9%

Коммуникационные услуги

HEFA
4.4%
ESGN
1.2%

Энергетика

HEFA
3.8%
ESGN
13.0%

Коммунальные услуги

HEFA
3.7%
ESGN
9.3%

Недвижимость

HEFA
1.8%
ESGN
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Columbia Sustainable International Equity Income ETF

Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с IDMOHEFA с HSCZHEFA с HEWJHEFA с HEZU
Часто сравнивают с ESGN:
ESGN с ECONESGN с REVSESGN с RECSESGN с XCEMESGN с DWXESGN с DIALESGN с DWMF

Доходность на риск

HEFA vs. ESGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ESGN
Ранг доходности на риск ESGN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEFA c ESGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEFAESGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.90

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.64

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.67

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.70

9.79

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEFA vs. ESGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEFA на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGN равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEFA и ESGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEFAESGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.90

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.77

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.60

+0.06

Просадки

Сравнение просадок HEFA и ESGN

Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки ESGN в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и ESGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEFAESGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.39%

-41.71%

+9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-9.56%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-14.38%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-24.51%

+9.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.75%

+3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-7.06%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.60%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HEFA и ESGN

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) имеют волатильность 3.83% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEFAESGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.73%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

10.60%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

13.45%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

15.29%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

16.31%

-0.45%

Сравнение комиссий HEFA и ESGN

HEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ESGN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFA и ESGN

Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности ESGN в 9.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		9.22%9.76%3.11%3.27%3.57%3.43%2.64%3.34%7.25%4.63%2.52%0.00%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		3.97%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%

Часто задаваемые вопросы

HEFA and ESGN have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEFA has higher volatility (3.83%) compared to ESGN (3.73%). In terms of maximum drawdown, HEFA dropped -32.39% vs ESGN's -41.71%.

On 5-year performance, HEFA leads with 13.65% vs 11.72% for ESGN. On fees, HEFA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ESGN has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HEFA has performed better with a 13.65% return vs 11.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for ESGN.

ESGN has the higher dividend yield at 9.22%, compared with 3.97% for HEFA.

HEFA tracks MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index, while ESGN tracks MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100. They also come from different issuers: iShares and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.35% for HEFA and 0.45% for ESGN.

HEFA currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEFA и ESGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор