PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEFA с ESGN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEFA с ESGN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN).

HEFA и ESGN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. ESGN - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEFA и ESGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEFA и ESGN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		4.23%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		6.14%39.85%6.02%20.88%-5.95%10.18%-0.52%15.83%-18.30%24.88%

Доходность по периодам

С начала года, HEFA показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у ESGN с доходностью 6.14%.

HEFA

1 день
1.45%
1 месяц
-3.12%
С начала года
4.23%
6 месяцев
11.29%
1 год
24.10%
3 года*
17.63%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.30%

ESGN

1 день
1.13%
1 месяц
-2.53%
С начала года
6.14%
6 месяцев
14.00%
1 год
34.08%
3 года*
20.71%
5 лет*
12.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Columbia Sustainable International Equity Income ETF

Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с HSCZHEFA с IDMOHEFA с HEZUHEFA с VOO
Часто сравнивают с ESGN:
ESGN с ECONESGN с RECSESGN с REVSESGN с DWMFESGN с DIALESGN с BKIEESGN с DWX

Сравнение комиссий HEFA и ESGN

HEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ESGN в 0.45%.

ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Доходность на риск

HEFA vs. ESGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ESGN
Ранг доходности на риск ESGN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGN: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGN: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEFA c ESGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEFAESGNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

2.02

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.69

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.96

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

12.96

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEFA vs. ESGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEFA на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGN равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEFA и ESGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEFAESGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.02

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.82

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.61

+0.03

Корреляция

Корреляция между HEFA и ESGN составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFA и ESGN

Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности ESGN в 9.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		4.22%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		9.30%9.76%3.11%3.27%3.57%3.43%2.64%3.34%7.25%4.63%2.52%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEFA и ESGN

Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки ESGN в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и ESGN.

Загрузка...

Показатели просадок

HEFAESGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.39%

-41.71%

+9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-11.52%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-24.51%

+9.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-4.56%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-7.13%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.64%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HEFA и ESGN

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) составляет 5.88%, в то время как у Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что HEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEFAESGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

6.51%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

9.85%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

16.96%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

15.23%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

16.33%

-0.43%