Сравнение HEFA с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
HEFA и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEFA и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEFA и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.23% | 24.58% | 13.71% | 20.33% | -4.86% | 19.59% | 2.09% | 27.63% | -9.33% | 16.67% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -11.11% | 18.91% |
Доходность по периодам
С начала года, HEFA показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у DWX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции HEFA превзошли акции DWX по среднегодовой доходности: 12.30% против 7.51% соответственно.
HEFA
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 12.30%
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFA и DWX
HEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
HEFA vs. DWX — Ранг доходности на риск
HEFA
DWX
Сравнение HEFA c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEFA | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.96 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.58 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.90 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 10.97 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFA | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.96 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.68 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.50 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.12 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между HEFA и DWX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFA и DWX
Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что сопоставимо с доходностью DWX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.22% | 4.40% | 3.09% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 7.56% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок HEFA и DWX
Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEFA | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.39% | -66.86% | +34.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -8.59% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | -26.96% | +12.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.39% | -36.05% | +3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -5.51% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -14.23% | +10.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.27% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFA и DWX
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что HEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEFA | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 5.07% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 8.13% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 12.53% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 12.13% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 15.21% | +0.69% |