PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEFA с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEFA с ACWI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - HEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEFA returned 12.58%/yr vs 12.82%/yr for ACWI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HEFA charges 0.35%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности HEFA и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEFA показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 12.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEFA имеют среднегодовую доходность 12.58%, а акции ACWI немного впереди с 12.82%.

HEFA

1 день
0.56%
1 месяц
3.64%
С начала года
10.86%
6 месяцев
12.68%
1 год
26.56%
3 года*
18.80%
5 лет*
13.65%
10 лет*
12.58%

ACWI

1 день
0.30%
1 месяц
4.45%
С начала года
12.47%
6 месяцев
13.07%
1 год
29.24%
3 года*
21.38%
5 лет*
11.35%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEFA и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		10.86%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		12.47%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between HEFA and ACWI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2014 г.

0.84

The correlation between HEFA and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEFA и ACWI

Секторы
HEFA
ACWI

Финансовые услуги

24.3%
16.1%

Промышленность

19.3%
10.9%

Технологии

11.0%
29.4%

Здравоохранение

10.1%
8.1%

Потребительский циклический сектор

7.4%
9.3%

Потребительский защитный сектор

6.8%
5.0%

Сырьевые материалы

6.2%
3.7%

Коммуникационные услуги

4.4%
9.0%

Энергетика

3.8%
4.2%

Коммунальные услуги

3.7%
2.6%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Финансовые услуги

HEFA
24.3%
ACWI
16.1%

Промышленность

HEFA
19.3%
ACWI
10.9%

Технологии

HEFA
11.0%
ACWI
29.4%

Здравоохранение

HEFA
10.1%
ACWI
8.1%

Потребительский циклический сектор

HEFA
7.4%
ACWI
9.3%

Потребительский защитный сектор

HEFA
6.8%
ACWI
5.0%

Сырьевые материалы

HEFA
6.2%
ACWI
3.7%

Коммуникационные услуги

HEFA
4.4%
ACWI
9.0%

Энергетика

HEFA
3.8%
ACWI
4.2%

Коммунальные услуги

HEFA
3.7%
ACWI
2.6%

Недвижимость

HEFA
1.8%
ACWI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с IDMOHEFA с HSCZHEFA с HEWJHEFA с HEZU
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

HEFA vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEFA c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEFAACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.30

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.17

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.02

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.70

13.55

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEFA vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEFA на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEFA и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEFAACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.30

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.71

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.75

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.43

+0.24

Просадки

Сравнение просадок HEFA и ACWI

Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEFAACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.39%

-56.00%

+23.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-9.73%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-16.55%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-26.42%

+11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.39%

-33.53%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.53%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-8.61%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.16%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HEFA и ACWI

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 3.83% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEFAACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.83%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

10.30%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

12.79%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

16.05%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

17.11%

-1.25%

Сравнение комиссий HEFA и ACWI

HEFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFA и ACWI

Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности ACWI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		3.97%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%

Часто задаваемые вопросы

HEFA and ACWI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWI has higher volatility (3.83%) compared to HEFA (3.83%). In terms of maximum drawdown, HEFA dropped -32.39% vs ACWI's -56.00%.

On 10-year performance, ACWI leads with 12.82% vs 12.58% for HEFA. On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWI has performed better with a 12.82% return vs 12.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for HEFA.

HEFA has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 1.38% for ACWI.

HEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ACWI is Global Equities. HEFA tracks MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.35% for HEFA and 0.32% for ACWI.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEFA и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор