Сравнение HEFA с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
HEFA и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEFA и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEFA и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.23% | 24.58% | 13.71% | 20.33% | -4.86% | 19.59% | 2.09% | 27.63% | -9.33% | 16.67% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, HEFA показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции HEFA превзошли акции ACWI по среднегодовой доходности: 12.30% против 11.68% соответственно.
HEFA
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 12.30%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFA и ACWI
HEFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
HEFA vs. ACWI — Ранг доходности на риск
HEFA
ACWI
Сравнение HEFA c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEFA | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.24 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.82 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.87 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 8.55 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFA | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.24 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.60 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.69 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.39 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между HEFA и ACWI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFA и ACWI
Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.22% | 4.40% | 3.09% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 7.56% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок HEFA и ACWI
Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEFA | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.39% | -56.00% | +23.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -11.76% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | -26.42% | +11.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.39% | -33.53% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -6.04% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -8.68% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.57% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFA и ACWI
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) составляет 5.88%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что HEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEFA | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 6.23% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 10.08% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 17.50% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 15.96% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 17.08% | -1.18% |