PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEEM с XCNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEEM с XCNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY).

HEEM и XCNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. XCNY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging ex-China BMI. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEEM и XCNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEEM и XCNY

2026 (YTD)20252024
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		6.27%34.02%3.50%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.91%20.42%-3.51%

Доходность по периодам

С начала года, HEEM показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у XCNY с доходностью 2.91%.

HEEM

1 день
0.05%
1 месяц
-5.89%
С начала года
6.27%
6 месяцев
12.41%
1 год
36.71%
3 года*
19.01%
5 лет*
6.32%
10 лет*
9.14%

XCNY

1 день
0.45%
1 месяц
-5.62%
С начала года
2.91%
6 месяцев
7.19%
1 год
27.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с IEMS.LHEEM с HEWJHEEM с VWOHEEM с VYMIHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с IEMG
Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с FRDMXCNY с DIEMXCNY с AVEEXCNY с BBEMXCNY с AVXC

Сравнение комиссий HEEM и XCNY

HEEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии XCNY в 0.15%.

HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

HEEM vs. XCNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEEM c XCNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEEMXCNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.46

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.12

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

2.32

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

8.97

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEEM vs. XCNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа XCNY равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и XCNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEEMXCNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.46

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.71

-0.31

Корреляция

Корреляция между HEEM и XCNY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и XCNY

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности XCNY в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.74%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.61%2.68%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEEM и XCNY

Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что больше максимальной просадки XCNY в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и XCNY.

Загрузка...

Показатели просадок

HEEMXCNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.53%

-19.70%

-13.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-11.86%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-8.34%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-4.39%

-6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.07%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и XCNY

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) составляет 7.65%, в то время как у SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что HEEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEEMXCNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

8.18%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

12.38%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

18.81%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

17.12%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

17.12%

+0.63%