PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEEM с XCNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEEM с XCNY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) and XCNY (SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - HEEM tracks the MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index while XCNY tracks the S&P Emerging ex-China BMI. Both are passively managed. Over the past year, HEEM returned 50.37% vs 30.73% for XCNY. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEEM charges 0.72%/yr vs 0.15%/yr for XCNY.

Доходность

Сравнение доходности HEEM и XCNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEEM показывает доходность 20.85%, что значительно выше, чем у XCNY с доходностью 14.37%.

HEEM

1 день
-5.76%
1 месяц
-2.36%
С начала года
20.85%
6 месяцев
21.68%
1 год
50.37%
3 года*
23.65%
5 лет*
8.78%
10 лет*
10.40%

XCNY

1 день
-4.45%
1 месяц
-3.03%
С начала года
14.37%
6 месяцев
17.01%
1 год
30.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEEM и XCNY

2026 (YTD)20252024
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		20.85%34.02%3.50%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		14.37%20.42%-3.51%

Correlation

The correlation between HEEM and XCNY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.78

The correlation between HEEM and XCNY has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEEM и XCNY

Секторы
HEEM
XCNY

Технологии

37.0%
36.1%

Финансовые услуги

19.4%
21.7%

Потребительский циклический сектор

9.6%
5.6%

Промышленность

7.5%
7.7%

Коммуникационные услуги

6.9%
3.5%

Сырьевые материалы

6.5%
8.7%

Энергетика

4.0%
4.9%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.6%

Здравоохранение

2.9%
2.7%

Коммунальные услуги

2.1%
3.3%

Недвижимость

1.1%
2.3%

Технологии

HEEM
37.0%
XCNY
36.1%

Финансовые услуги

HEEM
19.4%
XCNY
21.7%

Потребительский циклический сектор

HEEM
9.6%
XCNY
5.6%

Промышленность

HEEM
7.5%
XCNY
7.7%

Коммуникационные услуги

HEEM
6.9%
XCNY
3.5%

Сырьевые материалы

HEEM
6.5%
XCNY
8.7%

Энергетика

HEEM
4.0%
XCNY
4.9%

Потребительский защитный сектор

HEEM
3.0%
XCNY
3.6%

Здравоохранение

HEEM
2.9%
XCNY
2.7%

Коммунальные услуги

HEEM
2.1%
XCNY
3.3%

Недвижимость

HEEM
1.1%
XCNY
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с HEWJHEEM с IEMS.LHEEM с VWOHEEM с IEMGHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с VYMI
Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с EMKTXCNY с FRDMXCNY с DFEMXCNY с DIEMXCNY с CGNG

Доходность на риск

HEEM vs. XCNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEEM c XCNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEEMXCNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.79

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.47

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.33

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.67

2.60

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.40

9.94

+8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEEM vs. XCNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа XCNY равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и XCNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEEMXCNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.79

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.99

-0.53

Просадки

Сравнение просадок HEEM и XCNY

Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что больше максимальной просадки XCNY в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и XCNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEEMXCNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.53%

-19.70%

-13.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-11.86%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-5.49%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-4.14%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.10%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и XCNY

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что HEEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEEMXCNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

7.62%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

15.21%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

17.22%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

18.04%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

18.04%

+0.02%

Сравнение комиссий HEEM и XCNY

HEEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии XCNY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и XCNY

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности XCNY в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.29%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.35%2.68%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEEM and XCNY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEEM has higher volatility (9.48%) compared to XCNY (7.62%). In terms of maximum drawdown, HEEM dropped -33.53% vs XCNY's -19.70%.

On 1-year performance, HEEM leads with 50.37% vs 30.73% for XCNY. On fees, XCNY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XCNY has been the lower-risk option at 7.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HEEM has performed better with a 50.37% return vs 30.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCNY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.72% for HEEM.

HEEM has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.35% for XCNY.

HEEM tracks MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index, while XCNY tracks S&P Emerging ex-China BMI. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.72% for HEEM and 0.15% for XCNY.

HEEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEEM и XCNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор