PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEEM с MEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEEM с MEM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) and MEM (Matthews Emerging Markets Equity Active ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. HEEM is passively managed, while MEM is actively managed. Over the past 3 years, HEEM returned 25.96%/yr vs 21.67%/yr for MEM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HEEM charges 0.72%/yr vs 0.79%/yr for MEM.

Доходность

Сравнение доходности HEEM и MEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEEM показывает доходность 27.33%, что значительно выше, чем у MEM с доходностью 24.67%.

HEEM

1 день
1.12%
1 месяц
0.71%
С начала года
27.33%
6 месяцев
28.07%
1 год
53.35%
3 года*
25.96%
5 лет*
9.88%
10 лет*
11.59%

MEM

1 день
0.65%
1 месяц
-1.41%
С начала года
24.67%
6 месяцев
25.13%
1 год
42.81%
3 года*
21.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEEM и MEM

2026 (YTD)2025202420232022
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		27.33%34.02%12.59%10.14%-1.05%
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		24.67%28.31%10.11%6.92%7.13%

Correlation

The correlation between HEEM and MEM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.90

The correlation between HEEM and MEM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с HEWJHEEM с IEMS.LHEEM с VWOHEEM с IEMGHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с VYMI
Часто сравнивают с MEM:
MEM с FNDEMEM с MEMXMEM с EDIVMEM с SPMOMEM с ADVEMEM с MCHSMEM с SPY

Доходность на риск

HEEM vs. MEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MEM
Ранг доходности на риск MEM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEEM c MEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEEMMEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.83

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.43

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.34

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

2.94

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.26

10.24

+8.02

HEEM vs. MEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа MEM равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и MEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEEM и MEM

Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что больше максимальной просадки MEM в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и MEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEEMMEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.53%

-19.10%

-14.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-14.62%

+3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.82%

-19.10%

+4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-5.80%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-4.73%

-6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.19%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и MEM

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) составляет 11.43%, в то время как у Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) волатильность равна 12.29%. Это указывает на то, что HEEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEEMMEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.43%

12.29%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.67%

21.34%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

23.47%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

19.09%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

19.09%

-0.89%

Сравнение комиссий HEEM и MEM

HEEM берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии MEM в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и MEM

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности MEM в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.12%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		2.86%3.56%7.81%0.01%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, HEEM and MEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MEM has higher volatility (12.29%) compared to HEEM (11.43%). In terms of maximum drawdown, HEEM dropped -33.53% vs MEM's -19.10%.

On 3-year performance, HEEM leads with 25.96% vs 21.67% for MEM. On fees, HEEM is cheaper at 0.72% per year. On volatility, HEEM has been the lower-risk option at 11.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HEEM has performed better with a 25.96% return vs 21.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEEM is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.79% for MEM.

HEEM has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 2.86% for MEM.

They also come from different issuers: iShares and Matthews. Their fees differ too: 0.72% for HEEM and 0.79% for MEM.

HEEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEEM и MEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор