Сравнение HEEM с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
HEEM и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEEM и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEEM и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 6.27% | 34.02% | 15.26% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, HEEM показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
HEEM
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 9.14%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEEM и IBIT
HEEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
HEEM vs. IBIT — Ранг доходности на риск
HEEM
IBIT
Сравнение HEEM c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEEM | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | -0.44 | +2.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | -0.37 | +3.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.96 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | -0.35 | +3.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | -0.75 | +13.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEEM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | -0.44 | +2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.36 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между HEEM и IBIT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEEM и IBIT
Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 3.74% | 3.98% | 2.38% | 2.75% | 7.49% | 1.93% | 1.49% | 3.04% | 2.37% | 2.05% | 1.84% | 6.28% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEEM и IBIT
Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEEM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.53% | -49.36% | +15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -49.36% | +37.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -45.80% | +38.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -14.18% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 23.27% | -20.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEEM и IBIT
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) составляет 7.65%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что HEEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEEM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 12.95% | -5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 36.76% | -23.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 45.40% | -27.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 51.21% | -34.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 51.21% | -33.46% |