PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEEM с AVXC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEEM с AVXC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC).

HEEM и AVXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. AVXC - это пассивный фонд от Avantis Investors, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets IMI. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEEM и AVXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEEM и AVXC

2026 (YTD)20252024
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		6.27%34.02%8.06%
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		7.32%31.45%-0.80%

Доходность по периодам

С начала года, HEEM показывает доходность 6.27%, что значительно ниже, чем у AVXC с доходностью 7.32%.

HEEM

1 день
0.05%
1 месяц
-5.89%
С начала года
6.27%
6 месяцев
12.41%
1 год
36.71%
3 года*
19.01%
5 лет*
6.32%
10 лет*
9.14%

AVXC

1 день
1.17%
1 месяц
-7.36%
С начала года
7.32%
6 месяцев
14.78%
1 год
42.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с IEMS.LHEEM с HEWJHEEM с VWOHEEM с VYMIHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с IEMG
Часто сравнивают с AVXC:
AVXC с AVEMAVXC с EMXCAVXC с VEXCAVXC с FRDMAVXC с DAADXAVXC с HEFAAVXC с AVDV

Сравнение комиссий HEEM и AVXC

HEEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии AVXC в 0.33%.

HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Доходность на риск

HEEM vs. AVXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEEM c AVXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEEMAVXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

2.20

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.85

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

3.11

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

12.78

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEEM vs. AVXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVXC равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и AVXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEEMAVXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.20

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.05

-0.65

Корреляция

Корреляция между HEEM и AVXC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и AVXC

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности AVXC в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.74%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		1.86%1.97%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEEM и AVXC

Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что больше максимальной просадки AVXC в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и AVXC.

Загрузка...

Показатели просадок

HEEMAVXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.53%

-20.44%

-13.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-14.04%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-9.74%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-3.93%

-7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.42%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и AVXC

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) составляет 7.65%, в то время как у Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что HEEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEEMAVXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

9.60%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

14.76%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

19.41%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

17.27%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

17.27%

+0.48%