Сравнение AVXC с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
AVXC и HEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVXC - это пассивный фонд от Avantis Investors, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets IMI. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AVXC и HEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVXC и HEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 7.32% | 31.45% | -0.80% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.23% | 24.58% | 3.27% |
Доходность по периодам
С начала года, AVXC показывает доходность 7.32%, что значительно выше, чем у HEFA с доходностью 4.23%.
AVXC
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- 7.32%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 42.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEFA
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVXC и HEFA
AVXC берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии HEFA в 0.35%.
Доходность на риск
AVXC vs. HEFA — Ранг доходности на риск
AVXC
HEFA
Сравнение AVXC c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVXC | HEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 1.45 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 2.03 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.31 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 2.08 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.78 | 8.91 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVXC | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.45 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.64 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между AVXC и HEFA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVXC и HEFA
Дивидендная доходность AVXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности HEFA в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 1.86% | 1.97% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.22% | 4.40% | 3.09% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 7.56% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок AVXC и HEFA
Максимальная просадка AVXC за все время составила -20.44%, что меньше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVXC и HEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVXC | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.44% | -32.39% | +11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -11.64% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -4.58% | -5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -4.21% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.73% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVXC и HEFA
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что AVXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVXC | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 5.88% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.76% | 9.67% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 16.72% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 13.66% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 15.90% | +1.37% |