Сравнение HEDJ с IEUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS).
HEDJ и IEUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. IEUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEDJ и IEUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEDJ и IEUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | -0.45% | 23.55% | 5.28% | 26.89% | -10.09% | 23.54% | -3.35% | 27.50% | -9.27% | 13.51% |
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | -1.22% | 32.06% | -1.59% | 17.34% | -27.07% | 15.06% | 12.99% | 29.72% | -20.17% | 35.04% |
Доходность по периодам
С начала года, HEDJ показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у IEUS с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции HEDJ превзошли акции IEUS по среднегодовой доходности: 10.28% против 7.15% соответственно.
HEDJ
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 10.28%
IEUS
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEDJ и IEUS
HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IEUS в 0.40%.
Доходность на риск
HEDJ vs. IEUS — Ранг доходности на риск
HEDJ
IEUS
Сравнение HEDJ c IEUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEDJ | IEUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.05 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.64 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.73 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 6.01 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEDJ | IEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.05 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.16 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.35 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.22 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между HEDJ и IEUS составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDJ и IEUS
Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности IEUS в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 1.64% | 1.63% | 3.28% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.74% | 9.43% |
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 3.23% | 3.19% | 3.25% | 2.97% | 3.00% | 2.63% | 1.21% | 4.03% | 3.21% | 2.13% | 2.48% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок HEDJ и IEUS
Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки IEUS в -62.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и IEUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEDJ | IEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.18% | -62.12% | +23.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -12.81% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -44.86% | +22.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.18% | -44.86% | +6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -8.02% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -15.03% | +9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.68% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDJ и IEUS
Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) составляет 6.41%, в то время как у iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEDJ | IEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 7.54% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 11.46% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 20.69% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 20.65% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 20.44% | -2.10% |