PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDJ с IEUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEDJ с IEUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEDJ (WisdomTree Europe Hedged Equity Fund) and IEUS (iShares MSCI Europe Small-Cap ETF) are both Europe Equities funds - HEDJ tracks the WisdomTree Europe Hedged Equity Index while IEUS tracks the MSCI Europe Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEDJ returned 10.70%/yr vs 7.63%/yr for IEUS. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEDJ charges 0.58%/yr vs 0.40%/yr for IEUS.

Доходность

Сравнение доходности HEDJ и IEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEDJ показывает доходность 6.86%, а IEUS немного выше – 6.98%. За последние 10 лет акции HEDJ превзошли акции IEUS по среднегодовой доходности: 10.70% против 7.63% соответственно.

HEDJ

1 день
0.46%
1 месяц
3.79%
С начала года
6.86%
6 месяцев
7.79%
1 год
16.00%
3 года*
14.88%
5 лет*
11.03%
10 лет*
10.70%

IEUS

1 день
1.22%
1 месяц
1.57%
С начала года
6.98%
6 месяцев
10.13%
1 год
14.47%
3 года*
14.79%
5 лет*
3.01%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEDJ и IEUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		6.86%23.55%5.28%26.89%-10.09%23.54%-3.35%27.50%-9.27%13.51%
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		6.98%32.06%-1.59%17.34%-27.07%15.06%12.99%29.72%-20.17%35.04%

Correlation

The correlation between HEDJ and IEUS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г.

0.70

The correlation between HEDJ and IEUS has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEDJ и IEUS

Секторы
HEDJ
IEUS

Промышленность

22.9%
26.7%

Финансовые услуги

15.0%
15.2%

Потребительский циклический сектор

13.4%
11.4%

Потребительский защитный сектор

12.7%
3.7%

Технологии

11.0%
7.4%

Здравоохранение

8.4%
7.3%

Сырьевые материалы

7.0%
7.5%

Коммуникационные услуги

5.5%
5.0%

Энергетика

4.0%
5.1%

Недвижимость

-

8.4%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Промышленность

HEDJ
22.9%
IEUS
26.7%

Финансовые услуги

HEDJ
15.0%
IEUS
15.2%

Потребительский циклический сектор

HEDJ
13.4%
IEUS
11.4%

Потребительский защитный сектор

HEDJ
12.7%
IEUS
3.7%

Технологии

HEDJ
11.0%
IEUS
7.4%

Здравоохранение

HEDJ
8.4%
IEUS
7.3%

Сырьевые материалы

HEDJ
7.0%
IEUS
7.5%

Коммуникационные услуги

HEDJ
5.5%
IEUS
5.0%

Энергетика

HEDJ
4.0%
IEUS
5.1%

Недвижимость

HEDJ

-

IEUS
8.4%

Коммунальные услуги

HEDJ

-

IEUS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF

Часто сравнивают с HEDJ:
HEDJ с VGKHEDJ с HEZUHEDJ с DBEUHEDJ с TURHEDJ с SPYHEDJ с FEPHEDJ с UPV
Часто сравнивают с IEUS:
IEUS с SMEA.LIEUS с SPEUIEUS с DBEUIEUS с USSC.LIEUS с IPRP.LIEUS с VGKIEUS с VOO

Доходность на риск

HEDJ vs. IEUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDJ
Ранг доходности на риск HEDJ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IEUS
Ранг доходности на риск IEUS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUS: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDJ c IEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEDJIEUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.91

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
1.37

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

1.13

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

3.87

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEDJ vs. IEUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEDJ на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEUS равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDJ и IEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEDJIEUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.91

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.15

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.37

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.24

+0.24

Просадки

Сравнение просадок HEDJ и IEUS

Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки IEUS в -62.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и IEUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEDJIEUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.18%

-62.12%

+23.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-12.81%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-18.05%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-44.86%

+22.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.18%

-44.86%

+6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.76%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-14.91%

+8.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.75%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HEDJ и IEUS

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) имеют волатильность 5.05% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEDJIEUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.31%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

13.11%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

15.93%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

20.78%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

20.51%

-2.10%

Сравнение комиссий HEDJ и IEUS

HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IEUS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDJ и IEUS

Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности IEUS в 2.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		1.53%1.63%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.74%9.43%
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		2.99%3.19%3.25%2.97%3.00%2.63%1.21%4.03%3.21%2.13%2.48%2.06%

Часто задаваемые вопросы

HEDJ and IEUS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEUS has higher volatility (5.31%) compared to HEDJ (5.05%). In terms of maximum drawdown, HEDJ dropped -38.18% vs IEUS's -62.12%.

On 10-year performance, HEDJ leads with 10.70% vs 7.63% for IEUS. On fees, IEUS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, HEDJ has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEDJ has performed better with a 10.70% return vs 7.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEUS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for HEDJ.

IEUS has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 1.53% for HEDJ.

HEDJ tracks WisdomTree Europe Hedged Equity Index, while IEUS tracks MSCI Europe Small Cap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for HEDJ and 0.40% for IEUS.

HEDJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEDJ и IEUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор