PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDJ с IEUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEDJ с IEUR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HEDJ (WisdomTree Europe Hedged Equity Fund) and IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) are both Europe Equities funds - HEDJ tracks the WisdomTree Europe Hedged Equity Index while IEUR tracks the MSCI Europe Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEDJ returned 11.83%/yr vs 10.62%/yr for IEUR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HEDJ charges 0.58%/yr vs 0.09%/yr for IEUR.

Доходность

Сравнение доходности HEDJ и IEUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEDJ показывает доходность 8.92%, что значительно выше, чем у IEUR с доходностью 7.09%. За последние 10 лет акции HEDJ превзошли акции IEUR по среднегодовой доходности: 11.83% против 10.62% соответственно.

HEDJ

1 день
0.84%
1 месяц
1.91%
С начала года
8.92%
6 месяцев
9.75%
1 год
22.34%
3 года*
15.55%
5 лет*
11.27%
10 лет*
11.83%

IEUR

1 день
1.02%
1 месяц
-0.44%
С начала года
7.09%
6 месяцев
6.99%
1 год
18.56%
3 года*
16.80%
5 лет*
8.51%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEDJ и IEUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		8.92%23.55%5.28%26.89%-10.09%23.54%-3.35%27.50%-9.27%13.51%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		7.09%35.67%1.40%19.71%-15.90%16.71%5.31%24.95%-14.86%26.70%

Correlation

The correlation between HEDJ and IEUR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.83

The correlation between HEDJ and IEUR has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEDJ и IEUR

Секторы
HEDJ
IEUR

Промышленность

23.1%
20.3%

Финансовые услуги

14.5%
22.5%

Потребительский циклический сектор

14.2%
7.0%

Потребительский защитный сектор

9.7%
7.7%

Здравоохранение

7.9%
12.5%

Сырьевые материалы

6.8%
5.8%

Коммуникационные услуги

5.5%
3.9%

Технологии

4.8%
9.4%

Энергетика

3.9%
4.9%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

4.4%

Промышленность

HEDJ
23.1%
IEUR
20.3%

Финансовые услуги

HEDJ
14.5%
IEUR
22.5%

Потребительский циклический сектор

HEDJ
14.2%
IEUR
7.0%

Потребительский защитный сектор

HEDJ
9.7%
IEUR
7.7%

Здравоохранение

HEDJ
7.9%
IEUR
12.5%

Сырьевые материалы

HEDJ
6.8%
IEUR
5.8%

Коммуникационные услуги

HEDJ
5.5%
IEUR
3.9%

Технологии

HEDJ
4.8%
IEUR
9.4%

Энергетика

HEDJ
3.9%
IEUR
4.9%

Недвижимость

HEDJ

-

IEUR
1.5%

Коммунальные услуги

HEDJ

-

IEUR
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

iShares Core MSCI Europe ETF

Часто сравнивают с HEDJ:
HEDJ с VGKHEDJ с HEZUHEDJ с DBEUHEDJ с TURHEDJ с FEPHEDJ с SPYHEDJ с UPV
Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с FEZIEUR с IMEU.LIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA

Доходность на риск

HEDJ vs. IEUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDJ
Ранг доходности на риск HEDJ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDJ c IEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEDJIEURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.19

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.76

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

1.55

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

5.80

+1.87

HEDJ vs. IEUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEDJ на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEUR равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDJ и IEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEDJ и IEUR

Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, примерно равная максимальной просадке IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и IEUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEDJIEURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.18%

-36.96%

-1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-12.04%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-14.25%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-32.75%

+10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.18%

-36.96%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.97%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-8.19%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.21%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HEDJ и IEUR

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) имеют волатильность 4.77% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEDJIEURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.83%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

13.34%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

15.67%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

17.79%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

18.30%

-0.13%

Сравнение комиссий HEDJ и IEUR

HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDJ и IEUR

Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности IEUR в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		1.79%1.63%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.74%9.43%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		3.21%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%

Часто задаваемые вопросы

HEDJ and IEUR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEUR has higher volatility (4.83%) compared to HEDJ (4.77%). In terms of maximum drawdown, HEDJ dropped -38.18% vs IEUR's -36.96%.

On 10-year performance, HEDJ leads with 11.83% vs 10.62% for IEUR. On fees, IEUR is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEDJ has performed better with a 11.83% return vs 10.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEUR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.58% for HEDJ.

IEUR has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 1.79% for HEDJ.

HEDJ tracks WisdomTree Europe Hedged Equity Index, while IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for HEDJ and 0.09% for IEUR.

HEDJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEDJ и IEUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор