PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDJ с FLGB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEDJ с FLGB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HEDJ (WisdomTree Europe Hedged Equity Fund) and FLGB (Franklin FTSE United Kingdom ETF) are both Europe Equities funds - HEDJ tracks the WisdomTree Europe Hedged Equity Index while FLGB tracks the FTSE UK RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEDJ returned 10.77%/yr vs 10.55%/yr for FLGB. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEDJ charges 0.58%/yr vs 0.09%/yr for FLGB.

Доходность

Сравнение доходности HEDJ и FLGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEDJ показывает доходность 5.58%, что значительно выше, чем у FLGB с доходностью 4.93%.

HEDJ

1 день
-1.20%
1 месяц
-0.32%
С начала года
5.58%
6 месяцев
6.60%
1 год
14.77%
3 года*
14.11%
5 лет*
10.77%
10 лет*
10.48%

FLGB

1 день
-1.10%
1 месяц
-2.39%
С начала года
4.93%
6 месяцев
8.94%
1 год
18.89%
3 года*
17.48%
5 лет*
10.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEDJ и FLGB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		5.58%23.55%5.28%26.89%-10.09%23.54%-3.35%27.50%-9.27%-4.08%
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		4.93%33.73%8.77%14.33%-6.00%17.14%-9.47%23.23%-11.60%1.12%

Correlation

The correlation between HEDJ and FLGB is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.73

The correlation between HEDJ and FLGB has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEDJ и FLGB

Секторы
HEDJ
FLGB

Промышленность

22.9%
14.2%

Финансовые услуги

15.0%
24.2%

Потребительский циклический сектор

13.4%
4.4%

Потребительский защитный сектор

12.7%
14.0%

Технологии

11.0%
0.7%

Здравоохранение

8.4%
13.6%

Сырьевые материалы

7.0%
8.6%

Коммуникационные услуги

5.5%
2.6%

Энергетика

4.0%
11.8%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

5.3%

Промышленность

HEDJ
22.9%
FLGB
14.2%

Финансовые услуги

HEDJ
15.0%
FLGB
24.2%

Потребительский циклический сектор

HEDJ
13.4%
FLGB
4.4%

Потребительский защитный сектор

HEDJ
12.7%
FLGB
14.0%

Технологии

HEDJ
11.0%
FLGB
0.7%

Здравоохранение

HEDJ
8.4%
FLGB
13.6%

Сырьевые материалы

HEDJ
7.0%
FLGB
8.6%

Коммуникационные услуги

HEDJ
5.5%
FLGB
2.6%

Энергетика

HEDJ
4.0%
FLGB
11.8%

Недвижимость

HEDJ

-

FLGB
0.7%

Коммунальные услуги

HEDJ

-

FLGB
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

Franklin FTSE United Kingdom ETF

Часто сравнивают с HEDJ:
HEDJ с VGKHEDJ с HEZUHEDJ с DBEUHEDJ с TURHEDJ с FEPHEDJ с SPYHEDJ с UPV
Часто сравнивают с FLGB:
FLGB с EWUFLGB с FLAUFLGB с FLEEFLGB с IUKD.LFLGB с VFIAXFLGB с EUFNFLGB с LVHI

Доходность на риск

HEDJ vs. FLGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDJ
Ранг доходности на риск HEDJ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FLGB
Ранг доходности на риск FLGB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDJ c FLGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEDJFLGBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.33

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
1.92

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

1.85

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

6.73

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEDJ vs. FLGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEDJ на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLGB равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDJ и FLGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEDJFLGBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.33

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.64

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.42

+0.06

Просадки

Сравнение просадок HEDJ и FLGB

Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки FLGB в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и FLGB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEDJFLGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.18%

-42.61%

+4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-10.26%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-13.13%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-25.90%

+3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-4.88%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-6.69%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.81%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HEDJ и FLGB

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) составляет 4.39%, в то время как у Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEDJFLGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

5.31%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

12.14%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

14.25%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

16.63%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

18.97%

-0.56%

Сравнение комиссий HEDJ и FLGB

HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FLGB в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDJ и FLGB

Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности FLGB в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		3.33%3.50%4.42%3.95%4.23%2.93%2.67%4.30%3.92%0.43%0.00%0.00%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		1.54%1.63%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.74%9.43%

Часто задаваемые вопросы

HEDJ and FLGB have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGB has higher volatility (5.31%) compared to HEDJ (4.39%). In terms of maximum drawdown, HEDJ dropped -38.18% vs FLGB's -42.61%.

On 5-year performance, HEDJ leads with 10.77% vs 10.55% for FLGB. On fees, FLGB is cheaper at 0.09% per year. On volatility, HEDJ has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HEDJ has performed better with a 10.77% return vs 10.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.58% for HEDJ.

FLGB has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 1.54% for HEDJ.

HEDJ tracks WisdomTree Europe Hedged Equity Index, while FLGB tracks FTSE UK RIC Capped Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.58% for HEDJ and 0.09% for FLGB.

FLGB currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEDJ и FLGB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор