PortfoliosLab logo
Сравнение FLGB с LVHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLGB и LVHI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FLGB и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.20%
77.71%
FLGB
LVHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLGB:

1.03

LVHI:

0.91

Коэф-т Сортино

FLGB:

1.47

LVHI:

1.26

Коэф-т Омега

FLGB:

1.21

LVHI:

1.20

Коэф-т Кальмара

FLGB:

1.32

LVHI:

1.04

Коэф-т Мартина

FLGB:

4.74

LVHI:

5.29

Индекс Язвы

FLGB:

3.65%

LVHI:

2.35%

Дневная вол-ть

FLGB:

16.76%

LVHI:

13.69%

Макс. просадка

FLGB:

-42.61%

LVHI:

-32.31%

Текущая просадка

FLGB:

-0.58%

LVHI:

-3.84%

Доходность по периодам

С начала года, FLGB показывает доходность 10.73%, что значительно выше, чем у LVHI с доходностью 3.92%.


FLGB

С начала года

10.73%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

6.34%

1 год

16.31%

5 лет

13.75%

10 лет

N/A

LVHI

С начала года

3.92%

1 месяц

-3.84%

6 месяцев

3.95%

1 год

12.04%

5 лет

15.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLGB и LVHI

FLGB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.


График комиссии LVHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LVHI: 0.40%
График комиссии FLGB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLGB: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLGB и LVHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLGB
Ранг риск-скорректированной доходности FLGB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLGB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

LVHI
Ранг риск-скорректированной доходности LVHI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVHI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLGB c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLGB, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLGB: 1.03
LVHI: 0.91
Коэффициент Сортино FLGB, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLGB: 1.47
LVHI: 1.26
Коэффициент Омега FLGB, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLGB: 1.21
LVHI: 1.20
Коэффициент Кальмара FLGB, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLGB: 1.32
LVHI: 1.04
Коэффициент Мартина FLGB, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLGB: 4.74
LVHI: 5.29

Показатель коэффициента Шарпа FLGB на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHI равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGB и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.03
0.91
FLGB
LVHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGB и LVHI

Дивидендная доходность FLGB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности LVHI в 5.06%


TTM202420232022202120202019201820172016
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF
3.99%4.42%3.95%4.24%2.93%2.67%4.30%3.92%0.44%0.00%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
5.06%4.95%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.66%1.97%1.16%

Просадки

Сравнение просадок FLGB и LVHI

Максимальная просадка FLGB за все время составила -42.61%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGB и LVHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.58%
-3.84%
FLGB
LVHI

Волатильность

Сравнение волатильности FLGB и LVHI

Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что FLGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.87%
10.17%
FLGB
LVHI