PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDJ с FDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEDJ с FDD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEDJ (WisdomTree Europe Hedged Equity Fund) and FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) are both Europe Equities funds - HEDJ tracks the WisdomTree Europe Hedged Equity Index while FDD tracks the STOXX Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEDJ returned 10.70%/yr vs 10.06%/yr for FDD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HEDJ и FDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEDJ показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у FDD с доходностью 12.85%. За последние 10 лет акции HEDJ превзошли акции FDD по среднегодовой доходности: 10.70% против 10.06% соответственно.

HEDJ

1 день
0.46%
1 месяц
3.79%
С начала года
6.86%
6 месяцев
7.79%
1 год
16.00%
3 года*
14.88%
5 лет*
11.03%
10 лет*
10.70%

FDD

1 день
1.18%
1 месяц
3.09%
С начала года
12.85%
6 месяцев
18.93%
1 год
34.33%
3 года*
26.63%
5 лет*
11.30%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEDJ и FDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		6.86%23.55%5.28%26.89%-10.09%23.54%-3.35%27.50%-9.27%13.51%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		12.85%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%

Correlation

The correlation between HEDJ and FDD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г.

0.69

The correlation between HEDJ and FDD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEDJ и FDD

Секторы
HEDJ
FDD

Промышленность

22.9%
12.5%

Финансовые услуги

15.0%
52.2%

Потребительский циклический сектор

13.4%
12.3%

Потребительский защитный сектор

12.7%
3.7%

Технологии

11.0%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Сырьевые материалы

7.0%
2.9%

Коммуникационные услуги

5.5%
2.1%

Энергетика

4.0%
10.8%

Недвижимость

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

6.0%

Промышленность

HEDJ
22.9%
FDD
12.5%

Финансовые услуги

HEDJ
15.0%
FDD
52.2%

Потребительский циклический сектор

HEDJ
13.4%
FDD
12.3%

Потребительский защитный сектор

HEDJ
12.7%
FDD
3.7%

Технологии

HEDJ
11.0%
FDD

-

Здравоохранение

HEDJ
8.4%
FDD

-

Сырьевые материалы

HEDJ
7.0%
FDD
2.9%

Коммуникационные услуги

HEDJ
5.5%
FDD
2.1%

Энергетика

HEDJ
4.0%
FDD
10.8%

Недвижимость

HEDJ

-

FDD
3.5%

Коммунальные услуги

HEDJ

-

FDD
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с HEDJ:
HEDJ с VGKHEDJ с HEZUHEDJ с DBEUHEDJ с TURHEDJ с SPYHEDJ с FEPHEDJ с UPV
Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с VTIFDD с RFEUFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR

Доходность на риск

HEDJ vs. FDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDJ
Ранг доходности на риск HEDJ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDJ c FDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEDJFDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.24

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
3.07

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

3.67

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

12.33

-6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEDJ vs. FDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEDJ на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа FDD равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDJ и FDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEDJFDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.24

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.62

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.50

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.10

+0.38

Просадки

Сравнение просадок HEDJ и FDD

Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки FDD в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и FDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEDJFDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.18%

-74.77%

+36.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-9.39%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-13.06%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-35.11%

+12.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.18%

-41.43%

+3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-1.10%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-35.46%

+29.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.79%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HEDJ и FDD

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) имеют волатильность 5.05% и 5.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEDJFDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.12%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

12.37%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

15.40%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

18.40%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

20.16%

-1.75%

Сравнение комиссий HEDJ и FDD

И HEDJ, и FDD имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDJ и FDD

Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности FDD в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.50%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		1.53%1.63%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.74%9.43%

Часто задаваемые вопросы

HEDJ and FDD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDD has higher volatility (5.12%) compared to HEDJ (5.05%). In terms of maximum drawdown, HEDJ dropped -38.18% vs FDD's -74.77%.

On 10-year performance, HEDJ leads with 10.70% vs 10.06% for FDD. Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEDJ has performed better with a 10.70% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEDJ and FDD have the same expense ratio: 0.58% per year.

FDD has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 1.53% for HEDJ.

HEDJ tracks WisdomTree Europe Hedged Equity Index, while FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust.

FDD currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEDJ и FDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор