PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDJ с FDD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEDJ с FDD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD).

HEDJ и FDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. FDD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность STOXX Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEDJ и FDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEDJ и FDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		-0.45%23.55%5.28%26.89%-10.09%23.54%-3.35%27.50%-9.27%13.51%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.33%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%

Доходность по периодам

С начала года, HEDJ показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у FDD с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции HEDJ превзошли акции FDD по среднегодовой доходности: 10.28% против 9.55% соответственно.

HEDJ

1 день
0.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
4.12%
1 год
12.61%
3 года*
11.82%
5 лет*
10.49%
10 лет*
10.28%

FDD

1 день
1.18%
1 месяц
-2.31%
С начала года
3.33%
6 месяцев
12.45%
1 год
38.38%
3 года*
23.12%
5 лет*
10.95%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с HEDJ:
HEDJ с HEZUHEDJ с VGKHEDJ с DBEUHEDJ с SPYHEDJ с TURHEDJ с FEPHEDJ с UPV
Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с VTIFDD с FLAXFDD с RFEUFDD с VUAA.LFDD с IQDFFDD с DVY

Сравнение комиссий HEDJ и FDD

И HEDJ, и FDD имеют комиссию равную 0.58%.

HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Доходность на риск

HEDJ vs. FDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDJ
Ранг доходности на риск HEDJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDJ c FDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEDJFDDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

2.07

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

2.73

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.41

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

3.37

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

12.88

-8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEDJ vs. FDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEDJ на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа FDD равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDJ и FDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEDJFDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.07

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.60

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.08

+0.38

Корреляция

Корреляция между HEDJ и FDD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDJ и FDD

Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности FDD в 3.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		1.64%1.63%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.74%9.43%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.83%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%

Просадки

Сравнение просадок HEDJ и FDD

Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки FDD в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и FDD.

Загрузка...

Показатели просадок

HEDJFDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.18%

-74.77%

+36.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-11.44%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-35.11%

+12.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.18%

-41.43%

+3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-4.58%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-35.78%

+29.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.00%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HEDJ и FDD

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) составляет 6.41%, в то время как у First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEDJFDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

7.06%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

11.45%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

18.64%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

18.26%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

20.10%

-1.76%