PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDJ с ENOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEDJ с ENOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR).

HEDJ и ENOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. ENOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 23 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEDJ и ENOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEDJ и ENOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		-0.45%23.55%5.28%26.89%-10.09%23.54%-3.35%27.50%-9.27%13.51%
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		26.82%32.00%-2.29%4.80%-12.53%18.69%2.54%12.77%-8.50%21.98%

Доходность по периодам

С начала года, HEDJ показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у ENOR с доходностью 26.82%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции HEDJ – 10.28% и акции ENOR – 10.28%.

HEDJ

1 день
0.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
4.12%
1 год
12.61%
3 года*
11.82%
5 лет*
10.49%
10 лет*
10.28%

ENOR

1 день
-1.22%
1 месяц
4.35%
С начала года
26.82%
6 месяцев
26.29%
1 год
44.53%
3 года*
21.87%
5 лет*
9.78%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

iShares MSCI Norway ETF

Часто сравнивают с HEDJ:
HEDJ с HEZUHEDJ с VGKHEDJ с DBEUHEDJ с SPYHEDJ с TURHEDJ с FEPHEDJ с UPV
Часто сравнивают с ENOR:
ENOR с NORWENOR с QATENOR с EDENENOR с CN1G.DEENOR с EIRLENOR с NATENOR с VOO

Сравнение комиссий HEDJ и ENOR

HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ENOR в 0.53%.

HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
ENOR
iShares MSCI Norway ETF

Доходность на риск

HEDJ vs. ENOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDJ
Ранг доходности на риск HEDJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ENOR
Ранг доходности на риск ENOR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENOR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDJ c ENOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEDJENORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.94

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

2.63

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.40

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.97

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

12.15

-8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEDJ vs. ENOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEDJ на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа ENOR равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDJ и ENOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEDJENORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.94

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.44

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.43

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.25

+0.21

Корреляция

Корреляция между HEDJ и ENOR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDJ и ENOR

Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности ENOR в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		1.64%1.63%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.74%9.43%
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		2.33%2.96%6.32%5.06%4.02%2.24%2.39%3.15%2.79%2.47%2.96%3.24%

Просадки

Сравнение просадок HEDJ и ENOR

Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки ENOR в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и ENOR.

Загрузка...

Показатели просадок

HEDJENORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.18%

-55.35%

+17.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-14.73%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-32.65%

+10.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.18%

-54.21%

+16.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-1.22%

-5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-16.76%

+10.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.70%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HEDJ и ENOR

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) составляет 6.41%, в то время как у iShares MSCI Norway ETF (ENOR) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEDJENORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

7.59%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

13.36%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

23.07%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

22.27%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

24.07%

-5.73%