PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENOR с EDEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENOR с EDEN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ENOR (iShares MSCI Norway ETF) and EDEN (iShares MSCI Denmark ETF) are both Europe Equities funds from iShares - ENOR tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index while EDEN tracks the MSCI Denmark IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ENOR returned 9.38%/yr vs 9.32%/yr for EDEN. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.53% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ENOR и EDEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENOR показывает доходность 17.50%, что значительно выше, чем у EDEN с доходностью -3.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ENOR имеют среднегодовую доходность 9.38%, а акции EDEN немного отстают с 9.32%.

ENOR

1 день
-1.25%
1 месяц
-10.30%
С начала года
17.50%
6 месяцев
17.83%
1 год
21.63%
3 года*
20.52%
5 лет*
7.02%
10 лет*
9.38%

EDEN

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
-3.93%
1 год
-0.63%
3 года*
3.19%
5 лет*
2.15%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENOR и EDEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		17.50%32.00%-2.29%4.80%-12.53%18.69%2.54%12.77%-8.50%21.98%
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		-3.46%10.58%-3.94%17.99%-11.47%14.81%42.56%24.37%-14.43%35.39%

Correlation

The correlation between ENOR and EDEN is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2012 г.

0.55

The correlation between ENOR and EDEN shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ENOR и EDEN

Секторы
ENOR
EDEN

Энергетика

28.0%
1.0%

Финансовые услуги

22.0%
15.8%

Промышленность

14.4%
29.4%

Потребительский защитный сектор

12.0%
4.7%

Сырьевые материалы

11.0%
4.7%

Коммуникационные услуги

6.6%

-

Технологии

4.4%
0.9%

Коммунальные услуги

0.7%
3.2%

Потребительский циклический сектор

0.6%
2.5%

Недвижимость

0.4%

-

Здравоохранение

-

36.0%

Энергетика

ENOR
28.0%
EDEN
1.0%

Финансовые услуги

ENOR
22.0%
EDEN
15.8%

Промышленность

ENOR
14.4%
EDEN
29.4%

Потребительский защитный сектор

ENOR
12.0%
EDEN
4.7%

Сырьевые материалы

ENOR
11.0%
EDEN
4.7%

Коммуникационные услуги

ENOR
6.6%
EDEN

-

Технологии

ENOR
4.4%
EDEN
0.9%

Коммунальные услуги

ENOR
0.7%
EDEN
3.2%

Потребительский циклический сектор

ENOR
0.6%
EDEN
2.5%

Недвижимость

ENOR
0.4%
EDEN

-

Здравоохранение

ENOR

-

EDEN
36.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Norway ETF

iShares MSCI Denmark ETF

Часто сравнивают с ENOR:
ENOR с NORWENOR с QATENOR с CN1G.DEENOR с EIRLENOR с NATENOR с VOOENOR с AVDV
Часто сравнивают с EDEN:
EDEN с ARGTEDEN с EWNEDEN с FNORXEDEN с EWIEDEN с ENZLEDEN с VOOEDEN с EWQ

Доходность на риск

ENOR vs. EDEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENOR
Ранг доходности на риск ENOR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENOR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EDEN
Ранг доходности на риск EDEN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDEN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDEN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDEN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDEN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDEN: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENOR c EDEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENOREDENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
-0.03

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
0.10

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.01

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

-0.03

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

-0.06

+6.46

ENOR vs. EDEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENOR на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа EDEN равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENOR и EDEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENOR и EDEN

Максимальная просадка ENOR за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки EDEN в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOR и EDEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENOREDENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-36.61%

-18.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-21.17%

+9.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.84%

-29.31%

+13.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.65%

-36.61%

+3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.21%

-36.61%

-17.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.24%

-13.92%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.54%

-7.38%

-9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

9.81%

-6.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ENOR и EDEN

Текущая волатильность для iShares MSCI Norway ETF (ENOR) составляет 4.36%, в то время как у iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что ENOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENOREDENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.76%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

15.73%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

20.72%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

20.27%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.78%

19.23%

+4.55%

Сравнение комиссий ENOR и EDEN

И ENOR, и EDEN имеют комиссию равную 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENOR и EDEN

Дивидендная доходность ENOR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности EDEN в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		3.17%2.79%1.50%1.92%1.47%0.74%0.42%2.36%2.01%2.03%1.28%1.46%
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		5.68%2.96%6.32%5.06%4.02%2.24%2.39%3.15%2.79%2.47%2.96%3.24%

Часто задаваемые вопросы

ENOR and EDEN have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDEN has higher volatility (4.76%) compared to ENOR (4.36%). In terms of maximum drawdown, ENOR dropped -55.35% vs EDEN's -36.61%.

On 10-year performance, ENOR leads with 9.38% vs 9.32% for EDEN. Both ETFs have the same 0.53% expense ratio. On volatility, ENOR has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ENOR has performed better with a 9.38% return vs 9.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENOR and EDEN have the same expense ratio: 0.53% per year.

ENOR has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 3.17% for EDEN.

ENOR tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index, while EDEN tracks MSCI Denmark IMI 25/50 Index.

ENOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENOR и EDEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор