PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ENOR с QAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENOR с QAT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ENOR (iShares MSCI Norway ETF) and QAT (iShares MSCI Qatar ETF) are both exchange-traded funds - ENOR is a Europe Equities fund tracking the MSCI Norway IMI 25/50 Index, while QAT is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Qatar Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ENOR returned 8.85%/yr vs 3.20%/yr for QAT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. ENOR charges 0.53%/yr vs 0.59%/yr for QAT.

Доходность

Сравнение доходности ENOR и QAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENOR показывает доходность 19.23%, что значительно выше, чем у QAT с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции ENOR превзошли акции QAT по среднегодовой доходности: 8.85% против 3.20% соответственно.

ENOR

1 день
-1.25%
1 месяц
-2.31%
6 месяцев
16.59%
С начала года
19.23%
1 год
26.20%
3 года*
18.22%
5 лет*
8.16%
10 лет*
8.85%

QAT

1 день
-1.07%
1 месяц
-4.88%
6 месяцев
-6.30%
С начала года
-3.28%
1 год
-1.91%
3 года*
3.89%
5 лет*
2.76%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENOR и QAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		19.23%32.00%-2.29%4.80%-12.53%18.69%2.54%12.77%-8.50%21.98%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		-3.28%8.81%5.20%2.72%-7.23%14.42%6.94%-0.44%20.03%-11.66%

Correlation

The correlation between ENOR and QAT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2014 г.

0.26

The correlation between ENOR and QAT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ENOR и QAT

Секторы
ENOR
QAT

Энергетика

28.0%
7.6%

Финансовые услуги

22.0%
55.5%

Промышленность

14.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

12.0%
0.6%

Сырьевые материалы

11.0%
12.6%

Коммуникационные услуги

6.6%
6.3%

Технологии

4.4%
1.0%

Коммунальные услуги

0.7%
2.5%

Потребительский циклический сектор

0.6%
0.7%

Недвижимость

0.4%
4.0%

Здравоохранение

-

0.8%

Энергетика

ENOR
28.0%
QAT
7.6%

Финансовые услуги

ENOR
22.0%
QAT
55.5%

Промышленность

ENOR
14.4%
QAT
8.4%

Потребительский защитный сектор

ENOR
12.0%
QAT
0.6%

Сырьевые материалы

ENOR
11.0%
QAT
12.6%

Коммуникационные услуги

ENOR
6.6%
QAT
6.3%

Технологии

ENOR
4.4%
QAT
1.0%

Коммунальные услуги

ENOR
0.7%
QAT
2.5%

Потребительский циклический сектор

ENOR
0.6%
QAT
0.7%

Недвижимость

ENOR
0.4%
QAT
4.0%

Здравоохранение

ENOR

-

QAT
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Norway ETF

iShares MSCI Qatar ETF

Часто сравнивают с ENOR:
ENOR с NORWENOR с EDENENOR с EIRLENOR с CN1G.DEENOR с NATENOR с VOOENOR с AVDV
Часто сравнивают с QAT:
QAT с UAEQAT с KSAQAT с SJMQAT с EDENQAT с EIRLQAT с VOOQAT с VHT

Доходность на риск

ENOR vs. QAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENOR
Ранг доходности на риск ENOR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENOR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
QAT
Ранг доходности на риск QAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENOR c QAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENORQATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
-0.14

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
-0.11

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.99

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

-0.18

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.89

-0.31

+6.20

ENOR vs. QAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENOR на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа QAT равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENOR и QAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENOR и QAT

Максимальная просадка ENOR за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки QAT в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOR и QAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENORQATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-45.21%

-10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-10.60%

-3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.84%

-17.41%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.65%

-33.17%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.21%

-34.04%

-20.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.94%

-15.31%

+5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.52%

-19.11%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

6.15%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ENOR и QAT

iShares MSCI Norway ETF (ENOR) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с iShares MSCI Qatar ETF (QAT) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что ENOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENORQATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

3.17%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

11.12%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

13.41%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

15.09%

+7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

17.51%

+6.20%

Сравнение комиссий ENOR и QAT

ENOR берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии QAT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENOR и QAT

Дивидендная доходность ENOR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности QAT в 4.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		5.60%2.96%6.32%5.06%4.02%2.24%2.39%3.15%2.79%2.47%2.96%3.24%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		4.84%3.51%5.90%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%

Часто задаваемые вопросы

ENOR and QAT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENOR has higher volatility (5.48%) compared to QAT (3.17%). In terms of maximum drawdown, ENOR dropped -55.35% vs QAT's -45.21%.

On 10-year performance, ENOR leads with 8.85% vs 3.20% for QAT. On fees, ENOR is cheaper at 0.53% per year. On volatility, QAT has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ENOR has performed better with a 8.85% return vs 3.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENOR is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.59% for QAT.

ENOR has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 4.84% for QAT.

ENOR is categorized as Europe Equities, while QAT is Emerging Markets Equities. ENOR tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index, while QAT tracks MSCI All Qatar Capped Index. Their fees differ too: 0.53% for ENOR and 0.59% for QAT.

ENOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENOR и QAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор