PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENOR с NORW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENOR с NORW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ENOR (iShares MSCI Norway ETF) and NORW (Global X MSCI Norway ETF) are both Europe Equities funds tracking the MSCI Norway IMI 25/50 Index, from iShares and Global X respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, ENOR returned 9.41%/yr vs 9.61%/yr for NORW. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENOR charges 0.53%/yr vs 0.50%/yr for NORW.

Доходность

Сравнение доходности ENOR и NORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENOR показывает доходность 28.21%, что значительно выше, чем у NORW с доходностью 26.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ENOR имеют среднегодовую доходность 9.41%, а акции NORW немного впереди с 9.61%.

ENOR

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.34%
С начала года
28.21%
6 месяцев
33.17%
1 год
37.30%
3 года*
23.56%
5 лет*
8.25%
10 лет*
9.41%

NORW

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.27%
С начала года
26.31%
6 месяцев
31.64%
1 год
36.12%
3 года*
23.02%
5 лет*
7.99%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENOR и NORW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		28.21%32.00%-2.29%4.80%-12.53%18.69%2.54%12.77%-8.50%21.98%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		26.31%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%24.03%

Correlation

The correlation between ENOR and NORW is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2012 г.

0.79

The correlation between ENOR and NORW shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ENOR и NORW

Секторы
ENOR
NORW

Энергетика

29.2%
29.4%

Финансовые услуги

22.4%
22.6%

Промышленность

13.9%
13.3%

Потребительский защитный сектор

12.4%
12.5%

Сырьевые материалы

10.8%
10.9%

Коммуникационные услуги

5.8%
5.9%

Технологии

4.1%
4.1%

Коммунальные услуги

0.7%
0.7%

Недвижимость

0.4%
0.4%

Потребительский циклический сектор

0.2%
0.2%

Здравоохранение

-

-

Энергетика

ENOR
29.2%
NORW
29.4%

Финансовые услуги

ENOR
22.4%
NORW
22.6%

Промышленность

ENOR
13.9%
NORW
13.3%

Потребительский защитный сектор

ENOR
12.4%
NORW
12.5%

Сырьевые материалы

ENOR
10.8%
NORW
10.9%

Коммуникационные услуги

ENOR
5.8%
NORW
5.9%

Технологии

ENOR
4.1%
NORW
4.1%

Коммунальные услуги

ENOR
0.7%
NORW
0.7%

Недвижимость

ENOR
0.4%
NORW
0.4%

Потребительский циклический сектор

ENOR
0.2%
NORW
0.2%

Здравоохранение

ENOR

-

NORW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Norway ETF

Global X MSCI Norway ETF

Часто сравнивают с ENOR:
ENOR с EDENENOR с QATENOR с CN1G.DEENOR с EIRLENOR с NATENOR с VOOENOR с AVDV
Часто сравнивают с NORW:
NORW с EWDNORW с EIRLNORW с VOONORW с EWYNORW с MGKNORW с SPYNORW с DXJ

Доходность на риск

ENOR vs. NORW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENOR
Ранг доходности на риск ENOR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENOR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENOR c NORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENORNORWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.18

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.00

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

3.95

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

11.27

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENOR vs. NORW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENOR на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NORW равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENOR и NORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENORNORWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.18

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.37

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.46

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.40

-0.15

Просадки

Сравнение просадок ENOR и NORW

Максимальная просадка ENOR за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOR и NORW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENORNORWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-35.62%

-19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-9.18%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.84%

-16.06%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.65%

-32.78%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.21%

-33.86%

-20.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-3.53%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-10.13%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.21%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ENOR и NORW

iShares MSCI Norway ETF (ENOR) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Global X MSCI Norway ETF (NORW) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что ENOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENORNORWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.06%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

12.73%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

16.70%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

21.88%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

20.80%

+3.22%

Сравнение комиссий ENOR и NORW

ENOR берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии NORW в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENOR и NORW

Дивидендная доходность ENOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности NORW в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		2.31%2.96%6.32%5.06%4.02%2.24%2.39%3.15%2.79%2.47%2.96%3.24%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		2.72%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%

Часто задаваемые вопросы

ENOR and NORW have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENOR has higher volatility (5.14%) compared to NORW (4.06%). In terms of maximum drawdown, ENOR dropped -55.35% vs NORW's -35.62%.

On 10-year performance, NORW leads with 9.61% vs 9.41% for ENOR. On fees, NORW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NORW has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NORW has performed better with a 9.61% return vs 9.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NORW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.53% for ENOR.

NORW has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 2.31% for ENOR.

Both ETFs track MSCI Norway IMI 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.53% for ENOR and 0.50% for NORW.

NORW currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENOR и NORW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор