PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENOR с NAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENOR с NAT

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и Nordic American Tankers Limited (NAT).

ENOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 23 янв. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENOR или NAT.

Корреляция

Корреляция между ENOR и NAT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ENOR и NAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и Nordic American Tankers Limited (NAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENOR:

0.51

NAT:

-0.90

Коэф-т Сортино

ENOR:

0.85

NAT:

-1.17

Коэф-т Омега

ENOR:

1.13

NAT:

0.87

Коэф-т Кальмара

ENOR:

0.62

NAT:

-0.36

Коэф-т Мартина

ENOR:

2.42

NAT:

-1.11

Индекс Язвы

ENOR:

5.01%

NAT:

25.78%

Дневная вол-ть

ENOR:

23.17%

NAT:

33.81%

Макс. просадка

ENOR:

-55.37%

NAT:

-90.63%

Текущая просадка

ENOR:

-3.33%

NAT:

-76.12%

Доходность по периодам

С начала года, ENOR показывает доходность 17.26%, что значительно выше, чем у NAT с доходностью 9.40%. За последние 10 лет акции ENOR превзошли акции NAT по среднегодовой доходности: 3.24% против -7.64% соответственно.

ENOR

С начала года

17.26%

1 месяц

8.60%

6 месяцев

15.88%

1 год

11.64%

5 лет

13.67%

10 лет

3.24%

NAT

С начала года

9.40%

1 месяц

7.66%

6 месяцев

-9.79%

1 год

-30.21%

5 лет

-4.42%

10 лет

-7.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENOR и NAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENOR
Ранг риск-скорректированной доходности ENOR, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENOR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
NAT
Ранг риск-скорректированной доходности NAT, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NAT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENOR c NAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и Nordic American Tankers Limited (NAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENOR на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа NAT равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENOR и NAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENOR и NAT

Дивидендная доходность ENOR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что меньше доходности NAT в 12.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		5.38%6.31%5.06%4.02%2.23%2.39%3.14%2.79%2.47%2.96%3.24%4.52%
NAT
Nordic American Tankers Limited		12.73%16.00%11.67%3.59%3.55%15.25%2.03%3.50%22.38%16.32%8.89%6.22%

Просадки

Сравнение просадок ENOR и NAT

Максимальная просадка ENOR за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки NAT в -90.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOR и NAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ENOR и NAT

Текущая волатильность для iShares MSCI Norway ETF (ENOR) составляет 3.91%, в то время как у Nordic American Tankers Limited (NAT) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что ENOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...