Сравнение ENOR с NAT

С начала года, ENOR показывает доходность 26.82%, что значительно ниже, чем у NAT с доходностью 71.76%. За последние 10 лет акции ENOR превзошли акции NAT по среднегодовой доходности: 10.28% против -0.85% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и Nordic American Tankers Limited (NAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENOR на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа NAT равного 4.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENOR и NAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ENOR и NAT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность ENOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности NAT в 8.20%

Максимальная просадка ENOR за все время составила -55.35%, что меньше максимальной просадки NAT в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOR и NAT.

Текущая волатильность для iShares MSCI Norway ETF (ENOR) составляет 7.59%, в то время как у Nordic American Tankers Limited (NAT) волатильность равна 14.35%. Это указывает на то, что ENOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.