PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENOR с EIRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENOR с EIRL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ENOR (iShares MSCI Norway ETF) and EIRL (iShares MSCI Ireland ETF) are both Europe Equities funds from iShares - ENOR tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index while EIRL tracks the MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ENOR returned 9.23%/yr vs 9.66%/yr for EIRL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENOR charges 0.53%/yr vs 0.49%/yr for EIRL.

Доходность

Сравнение доходности ENOR и EIRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENOR показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у EIRL с доходностью 7.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ENOR имеют среднегодовую доходность 9.23%, а акции EIRL немного впереди с 9.66%.

ENOR

1 день
-1.39%
1 месяц
-11.55%
С начала года
15.87%
6 месяцев
15.03%
1 год
22.29%
3 года*
19.96%
5 лет*
6.59%
10 лет*
9.23%

EIRL

1 день
0.80%
1 месяц
4.97%
С начала года
7.00%
6 месяцев
5.82%
1 год
20.30%
3 года*
14.18%
5 лет*
7.67%
10 лет*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENOR и EIRL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		15.87%32.00%-2.29%4.80%-12.53%18.69%2.54%12.77%-8.50%21.98%
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		7.00%28.82%-1.64%35.13%-18.83%13.72%9.63%28.15%-21.92%29.82%

Correlation

The correlation between ENOR and EIRL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г.

0.55

Over the past year, the correlation between ENOR and EIRL has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ENOR и EIRL

Секторы
ENOR
EIRL

Энергетика

28.0%
4.5%

Финансовые услуги

22.0%
38.6%

Промышленность

14.4%
15.8%

Потребительский защитный сектор

12.0%
19.0%

Сырьевые материалы

11.0%
0.7%

Коммуникационные услуги

6.6%

-

Технологии

4.4%
0.3%

Коммунальные услуги

0.7%

-

Потребительский циклический сектор

0.6%
8.5%

Недвижимость

0.4%
2.3%

Здравоохранение

-

10.3%

Энергетика

ENOR
28.0%
EIRL
4.5%

Финансовые услуги

ENOR
22.0%
EIRL
38.6%

Промышленность

ENOR
14.4%
EIRL
15.8%

Потребительский защитный сектор

ENOR
12.0%
EIRL
19.0%

Сырьевые материалы

ENOR
11.0%
EIRL
0.7%

Коммуникационные услуги

ENOR
6.6%
EIRL

-

Технологии

ENOR
4.4%
EIRL
0.3%

Коммунальные услуги

ENOR
0.7%
EIRL

-

Потребительский циклический сектор

ENOR
0.6%
EIRL
8.5%

Недвижимость

ENOR
0.4%
EIRL
2.3%

Здравоохранение

ENOR

-

EIRL
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Norway ETF

iShares MSCI Ireland ETF

Часто сравнивают с ENOR:
ENOR с NORWENOR с EDENENOR с QATENOR с CN1G.DEENOR с NATENOR с VOOENOR с AVDV
Часто сравнивают с EIRL:
EIRL с EPOLEIRL с EUFNEIRL с EWQEIRL с EWIEIRL с EWPEIRL с ENZLEIRL с EWZS

Доходность на риск

ENOR vs. EIRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENOR
Ранг доходности на риск ENOR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENOR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOR: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EIRL
Ранг доходности на риск EIRL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENOR c EIRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENOREIRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.13

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.73

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.43

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

4.70

+1.72

ENOR vs. EIRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENOR на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIRL равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENOR и EIRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENOR и EIRL

Максимальная просадка ENOR за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки EIRL в -46.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOR и EIRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENOREIRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-46.48%

-8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-14.28%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.84%

-23.04%

+7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.65%

-40.14%

+7.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.21%

-46.48%

-7.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.48%

-0.41%

-12.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.54%

-9.08%

-7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

4.33%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ENOR и EIRL

iShares MSCI Norway ETF (ENOR) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что ENOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENOREIRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

3.85%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

15.03%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

18.05%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

21.17%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.78%

21.39%

+2.39%

Сравнение комиссий ENOR и EIRL

ENOR берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии EIRL в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENOR и EIRL

Дивидендная доходность ENOR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности EIRL в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		2.43%2.71%2.56%1.00%1.13%0.82%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		5.76%2.96%6.32%5.06%4.02%2.24%2.39%3.15%2.79%2.47%2.96%3.24%

Часто задаваемые вопросы

ENOR and EIRL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENOR has higher volatility (4.42%) compared to EIRL (3.85%). In terms of maximum drawdown, ENOR dropped -55.35% vs EIRL's -46.48%.

On 10-year performance, EIRL leads with 9.66% vs 9.23% for ENOR. On fees, EIRL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EIRL has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EIRL has performed better with a 9.66% return vs 9.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EIRL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.53% for ENOR.

ENOR has the higher dividend yield at 5.76%, compared with 2.43% for EIRL.

ENOR tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index, while EIRL tracks MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index. Their fees differ too: 0.53% for ENOR and 0.49% for EIRL.

ENOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENOR и EIRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор