PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDJ с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEDJ с DGRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

HEDJ и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEDJ и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEDJ и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		-0.45%23.55%5.28%26.89%-10.09%23.54%-3.35%27.50%-9.27%13.51%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		-1.22%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Доходность по периодам

С начала года, HEDJ показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции HEDJ уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 10.28% против 13.07% соответственно.

HEDJ

1 день
0.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
4.12%
1 год
12.61%
3 года*
11.82%
5 лет*
10.49%
10 лет*
10.28%

DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с HEDJ:
HEDJ с HEZUHEDJ с VGKHEDJ с DBEUHEDJ с SPYHEDJ с TURHEDJ с FEPHEDJ с UPV
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Сравнение комиссий HEDJ и DGRW

HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Доходность на риск

HEDJ vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDJ
Ранг доходности на риск HEDJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDJ c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEDJDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.75

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.19

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.05

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

4.75

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEDJ vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEDJ на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDJ и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEDJDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.75

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.78

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.81

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.81

-0.35

Корреляция

Корреляция между HEDJ и DGRW составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDJ и DGRW

Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности DGRW в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		1.64%1.63%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.74%9.43%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок HEDJ и DGRW

Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и DGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

HEDJDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.18%

-32.04%

-6.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-11.30%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-17.27%

-4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.18%

-32.04%

-6.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-5.69%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-3.04%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.51%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HEDJ и DGRW

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEDJDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

4.64%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

7.73%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

15.41%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

13.98%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

16.21%

+2.13%