PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDG с XCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEDG с XCLR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) and XCLR (Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF) are both Equity Hedged funds - HEDG tracks the Actively Managed while XCLR tracks the Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HEDG charges 0.96%/yr vs 0.25%/yr for XCLR.

Доходность

Сравнение доходности HEDG и XCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEDG показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью 2.04%.

HEDG

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
2.40%
6 месяцев
3.36%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCLR

1 день
-0.37%
1 месяц
1.08%
С начала года
2.04%
6 месяцев
1.62%
1 год
13.65%
3 года*
13.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEDG и XCLR

2026 (YTD)2025
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		2.40%3.16%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		2.04%1.75%

Correlation

The correlation between HEDG and XCLR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г.

0.86

Сравнение распределения секторов HEDG и XCLR

Секторы
HEDG
XCLR

Технологии

36.2%
35.6%

Финансовые услуги

11.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

HEDG
36.2%
XCLR
35.6%

Финансовые услуги

HEDG
11.9%
XCLR
11.8%

Коммуникационные услуги

HEDG
10.9%
XCLR
11.2%

Потребительский циклический сектор

HEDG
10.1%
XCLR
10.1%

Здравоохранение

HEDG
8.4%
XCLR
8.5%

Промышленность

HEDG
8.1%
XCLR
8.3%

Потребительский защитный сектор

HEDG
4.9%
XCLR
4.9%

Энергетика

HEDG
3.5%
XCLR
3.5%

Коммунальные услуги

HEDG
2.3%
XCLR
2.4%

Недвижимость

HEDG
1.9%
XCLR
2.0%

Сырьевые материалы

HEDG
1.8%
XCLR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Equable Shares Hedged Equity ETF

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с HEDG:
HEDG с HECOHEDG с HEGDHEDG с MSTBHEDG с PHDGHEDG с QQHGHEDG с MAXJHEDG с THEQ
Часто сравнивают с XCLR:
XCLR с QCLRXCLR с HEQTXCLR с XTRXCLR с SPYXCLR с URNMXCLR с VOOXCLR с MINT

Доходность на риск

HEDG vs. XCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDG
XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDG c XCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HEDG vs. XCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEDGXCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.73

+0.79

Просадки

Сравнение просадок HEDG и XCLR

Максимальная просадка HEDG за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG и XCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEDGXCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.85%

-14.63%

+10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.29%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.37%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-4.70%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.06%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HEDG и XCLR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEDGXCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.68%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.18%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

8.57%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.88%

10.43%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

10.43%

-4.55%

Сравнение комиссий HEDG и XCLR

HEDG берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDG и XCLR

Дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности XCLR в 12.89%

ПозицияTTM20252024202320222021
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		1.84%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		12.89%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%

Часто задаваемые вопросы

HEDG and XCLR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCLR is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCLR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.

XCLR has the higher dividend yield at 12.89%, compared with 1.84% for HEDG.

HEDG tracks Actively Managed, while XCLR tracks Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. They also come from different issuers: Equable Shares and Global X. Their fees differ too: 0.96% for HEDG and 0.25% for XCLR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEDG и XCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор