Сравнение HEDG с VAMO
HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) and VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) are both exchange-traded funds - HEDG is a Equity Hedged fund tracking the Actively Managed, while VAMO is a Momentum fund actively managed by Cambria. HEDG is passively managed, while VAMO is actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. HEDG charges 0.96%/yr vs 0.65%/yr for VAMO.
Доходность
Сравнение доходности HEDG и VAMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEDG показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у VAMO с доходностью 5.64%.
HEDG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VAMO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 21.78%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 5.99%
Сравнение доходности по годам HEDG и VAMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.54% | 3.20% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 5.64% | 4.13% |
Correlation
The correlation between HEDG and VAMO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEDG vs. VAMO — Ранг доходности на риск
HEDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VAMO
Сравнение HEDG c VAMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEDG | VAMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEDG и VAMO
Максимальная просадка HEDG за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG и VAMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEDG | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -41.84% | +37.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.41% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -9.93% | +9.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDG и VAMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEDG | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 11.21% | -5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.86% | 17.17% | -11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.86% | 18.10% | -12.24% |
Сравнение комиссий HEDG и VAMO
HEDG берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VAMO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDG и VAMO
Дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности VAMO в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.35% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.62% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
HEDG and VAMO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAMO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAMO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.
HEDG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.62% for VAMO.
HEDG is categorized as Equity Hedged, while VAMO is Momentum. They also come from different issuers: Equable Shares and Cambria. Their fees differ too: 0.96% for HEDG and 0.65% for VAMO.
Подберите оптимальное распределение для HEDG и VAMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор