PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDG с VAMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEDG с VAMO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO).

HEDG и VAMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEDG - это пассивный фонд от Equable Shares, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 31 мая 2019 г.. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HEDG и VAMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEDG и VAMO

2026 (YTD)2025
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		-0.34%3.16%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		4.11%2.97%

Доходность по периодам

С начала года, HEDG показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у VAMO с доходностью 4.11%.

HEDG

1 день
0.14%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VAMO

1 день
0.25%
1 месяц
1.13%
С начала года
4.11%
6 месяцев
6.46%
1 год
21.12%
3 года*
13.17%
5 лет*
9.63%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Equable Shares Hedged Equity ETF

Cambria Value and Momentum ETF

Часто сравнивают с HEDG:
HEDG с HOLAHEDG с MAXJHEDG с PHDGHEDG с HEGDHEDG с KSPYHEDG с MSTBHEDG с OVLH
Часто сравнивают с VAMO:
VAMO с GMOMVAMO с VOOVAMO с SCHGVAMO с CLSEVAMO с JEPQVAMO с SPYVAMO с FTLS

Сравнение комиссий HEDG и VAMO

HEDG берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VAMO в 0.65%.

HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF

Доходность на риск

HEDG vs. VAMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDG
VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDG c VAMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HEDG vs. VAMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEDGVAMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.87

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.25

+0.66

Корреляция

Корреляция между HEDG и VAMO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDG и VAMO

Дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности VAMO в 0.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		1.89%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%

Просадки

Сравнение просадок HEDG и VAMO

Максимальная просадка HEDG за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG и VAMO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEDGVAMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.85%

-41.84%

+37.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-1.86%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-10.09%

+9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.71%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HEDG и VAMO

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEDGVAMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.93%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.76%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.69%

11.39%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

17.88%

-11.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

18.08%

-11.39%