PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDG с VAMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEDG с VAMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) and VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) are both exchange-traded funds - HEDG is a Equity Hedged fund tracking the Actively Managed, while VAMO is a Momentum fund actively managed by Cambria. HEDG is passively managed, while VAMO is actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. HEDG charges 0.96%/yr vs 0.65%/yr for VAMO.

Доходность

Сравнение доходности HEDG и VAMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEDG показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у VAMO с доходностью 3.96%.

HEDG

1 день
-0.23%
1 месяц
0.39%
С начала года
2.40%
6 месяцев
3.44%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VAMO

1 день
0.78%
1 месяц
-1.44%
С начала года
3.96%
6 месяцев
4.95%
1 год
19.73%
3 года*
14.58%
5 лет*
8.29%
10 лет*
5.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEDG и VAMO

2026 (YTD)2025
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		2.40%3.16%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		3.96%2.97%

Correlation

The correlation between HEDG and VAMO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г.

0.37

Сравнение распределения секторов HEDG и VAMO

Секторы
HEDG
VAMO

Технологии

36.2%
8.3%

Финансовые услуги

11.9%
38.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
5.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
33.5%

Здравоохранение

8.4%
17.5%

Промышленность

8.1%
21.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.5%

Энергетика

3.5%
34.0%

Коммунальные услуги

2.3%
1.6%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
7.3%

Технологии

HEDG
36.2%
VAMO
8.3%

Финансовые услуги

HEDG
11.9%
VAMO
38.8%

Коммуникационные услуги

HEDG
10.9%
VAMO
5.0%

Потребительский циклический сектор

HEDG
10.1%
VAMO
33.5%

Здравоохранение

HEDG
8.4%
VAMO
17.5%

Промышленность

HEDG
8.1%
VAMO
21.4%

Потребительский защитный сектор

HEDG
4.9%
VAMO
6.5%

Энергетика

HEDG
3.5%
VAMO
34.0%

Коммунальные услуги

HEDG
2.3%
VAMO
1.6%

Недвижимость

HEDG
1.9%
VAMO

-

Сырьевые материалы

HEDG
1.8%
VAMO
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Equable Shares Hedged Equity ETF

Cambria Value and Momentum ETF

Часто сравнивают с HEDG:
HEDG с HECOHEDG с HEGDHEDG с MSTBHEDG с PHDGHEDG с QQHGHEDG с MAXJHEDG с THEQ
Часто сравнивают с VAMO:
VAMO с GMOMVAMO с VOOVAMO с SPMOVAMO с CLSEVAMO с SPYVAMO с SCHGVAMO с FTLS

Доходность на риск

HEDG vs. VAMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDG
VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDG c VAMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HEDG vs. VAMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEDGVAMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.77

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.25

+1.28

Просадки

Сравнение просадок HEDG и VAMO

Максимальная просадка HEDG за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG и VAMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEDGVAMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.85%

-41.84%

+37.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.55%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-2.00%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-9.97%

+9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.92%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HEDG и VAMO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEDGVAMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.83%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.69%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.90%

11.21%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.90%

17.34%

-11.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

18.09%

-12.19%

Сравнение комиссий HEDG и VAMO

HEDG берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VAMO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDG и VAMO

Дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности VAMO в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		1.84%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%

Часто задаваемые вопросы

HEDG and VAMO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VAMO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAMO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.

HEDG has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.63% for VAMO.

HEDG is categorized as Equity Hedged, while VAMO is Momentum. They also come from different issuers: Equable Shares and Cambria. Their fees differ too: 0.96% for HEDG and 0.65% for VAMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEDG и VAMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор