Сравнение HEDG с USOY
HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - HEDG is a Equity Hedged fund tracking the Actively Managed, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. HEDG is passively managed, while USOY is actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. HEDG charges 0.96%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности HEDG и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEDG показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 56.61%.
HEDG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 56.61%
- 6 месяцев
- 52.27%
- 1 год
- 51.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEDG и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.40% | 3.16% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.61% | 0.58% |
Correlation
The correlation between HEDG and USOY is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEDG vs. USOY — Ранг доходности на риск
HEDG
USOY
Сравнение HEDG c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEDG | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.91 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок HEDG и USOY
Максимальная просадка HEDG за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEDG | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -17.46% | +13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -8.37% | +8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -6.47% | +6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDG и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEDG | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 30.56% | -24.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 26.14% | -20.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 26.14% | -20.26% |
Сравнение комиссий HEDG и USOY
HEDG берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDG и USOY
Дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности USOY в 57.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 1.84% | 1.38% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 57.61% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
HEDG and USOY have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEDG is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEDG is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 57.61%, compared with 1.84% for HEDG.
HEDG is categorized as Equity Hedged, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Equable Shares and Defiance. Their fees differ too: 0.96% for HEDG and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для HEDG и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор