Сравнение HEDG с USL
HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - HEDG is a Equity Hedged fund tracking the Actively Managed, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. HEDG charges 0.96%/yr vs 0.88%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности HEDG и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEDG показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 57.21%.
HEDG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USL
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 57.21%
- 6 месяцев
- 51.69%
- 1 год
- 52.34%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 16.56%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам HEDG и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.40% | 3.16% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 57.21% | -2.89% |
Correlation
The correlation between HEDG and USL is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение распределения секторов HEDG и USL
Секторы
HEDG
USL
Технологии
-
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
HEDG
USL
-
Финансовые услуги
HEDG
USL
Коммуникационные услуги
HEDG
USL
-
Потребительский циклический сектор
HEDG
USL
-
Здравоохранение
HEDG
USL
-
Промышленность
HEDG
USL
-
Потребительский защитный сектор
HEDG
USL
-
Энергетика
HEDG
USL
-
Коммунальные услуги
HEDG
USL
-
Недвижимость
HEDG
USL
-
Сырьевые материалы
HEDG
USL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEDG vs. USL — Ранг доходности на риск
HEDG
USL
Сравнение HEDG c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEDG | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.84 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.00 | +1.52 |
Просадки
Сравнение просадок HEDG и USL
Максимальная просадка HEDG за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEDG | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -89.06% | +85.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -40.38% | +40.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -61.45% | +61.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDG и USL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEDG | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 28.66% | -22.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 30.09% | -24.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 32.35% | -26.47% |
Сравнение комиссий HEDG и USL
HEDG берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии USL в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDG и USL
Дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 1.84% | 1.38% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEDG and USL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USL is cheaper at 0.88% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USL is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.
HEDG has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.00% for USL.
HEDG is categorized as Equity Hedged, while USL is Oil & Gas. HEDG tracks Actively Managed, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Equable Shares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.96% for HEDG and 0.88% for USL.
Подберите оптимальное распределение для HEDG и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор