Сравнение HEDG с SPYA
HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) and SPYA (Twin Oak Endure ETF) are both Equity Hedged funds. HEDG is passively managed, while SPYA is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEDG charges 0.96%/yr vs 0.49%/yr for SPYA.
Доходность
Сравнение доходности HEDG и SPYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEDG показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у SPYA с доходностью 5.79%.
HEDG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYA
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEDG и SPYA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.40% | 3.16% |
SPYA Twin Oak Endure ETF | 5.79% | 2.49% |
Correlation
The correlation between HEDG and SPYA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEDG vs. SPYA — Ранг доходности на риск
HEDG
SPYA
Сравнение HEDG c SPYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и Twin Oak Endure ETF (SPYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEDG | SPYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.59 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок HEDG и SPYA
Максимальная просадка HEDG за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки SPYA в -9.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG и SPYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEDG | SPYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -9.51% | +5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -2.74% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -1.45% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDG и SPYA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEDG | SPYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 11.38% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 11.39% | -5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 11.39% | -5.51% |
Сравнение комиссий HEDG и SPYA
HEDG берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SPYA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDG и SPYA
Дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности SPYA в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 1.84% | 1.38% |
SPYA Twin Oak Endure ETF | 0.35% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
HEDG and SPYA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.
HEDG has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.35% for SPYA.
They also come from different issuers: Equable Shares and Twin Oak. Their fees differ too: 0.96% for HEDG and 0.49% for SPYA.
Подберите оптимальное распределение для HEDG и SPYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор