PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDG с RSBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEDG с RSBY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - HEDG is a Equity Hedged fund tracking the Actively Managed, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. HEDG is passively managed, while RSBY is actively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. HEDG charges 0.96%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.

Доходность

Сравнение доходности HEDG и RSBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEDG показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.04%.

HEDG

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
2.40%
6 месяцев
3.36%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSBY

1 день
0.19%
1 месяц
-1.29%
С начала года
19.04%
6 месяцев
15.93%
1 год
20.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEDG и RSBY

2026 (YTD)2025
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		2.40%3.16%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		19.04%-5.89%

Correlation

The correlation between HEDG and RSBY is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г.

-0.33

Сравнение распределения секторов HEDG и RSBY

Секторы
HEDG
RSBY

Технологии

36.2%
53.7%

Финансовые услуги

11.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.4%
4.2%

Промышленность

8.1%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.7%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

HEDG
36.2%
RSBY
53.7%

Финансовые услуги

HEDG
11.9%
RSBY
0.2%

Коммуникационные услуги

HEDG
10.9%
RSBY
15.8%

Потребительский циклический сектор

HEDG
10.1%
RSBY
12.2%

Здравоохранение

HEDG
8.4%
RSBY
4.2%

Промышленность

HEDG
8.1%
RSBY
3.1%

Потребительский защитный сектор

HEDG
4.9%
RSBY
7.7%

Энергетика

HEDG
3.5%
RSBY
0.6%

Коммунальные услуги

HEDG
2.3%
RSBY
1.4%

Недвижимость

HEDG
1.9%
RSBY
0.1%

Сырьевые материалы

HEDG
1.8%
RSBY
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Equable Shares Hedged Equity ETF

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с HEDG:
HEDG с HECOHEDG с HEGDHEDG с MSTBHEDG с PHDGHEDG с QQHGHEDG с MAXJHEDG с THEQ
Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSBARSBY с RSSBRSBY с RSSYRSBY с DBMFRSBY с IALTRSBY с RSSX

Доходность на риск

HEDG vs. RSBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDG
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDG c RSBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HEDG vs. RSBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEDGRSBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

-0.19

+1.71

Просадки

Сравнение просадок HEDG и RSBY

Максимальная просадка HEDG за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG и RSBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEDGRSBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.85%

-23.32%

+19.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-6.04%

+5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-13.76%

+13.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.40%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HEDG и RSBY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEDGRSBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.93%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

11.78%

-5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.88%

13.53%

-7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

13.53%

-7.65%

Сравнение комиссий HEDG и RSBY

HEDG берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDG и RSBY

Дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности RSBY в 1.74%

ПозицияTTM20252024
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		1.84%1.38%0.00%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%

Часто задаваемые вопросы

HEDG and RSBY have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEDG is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEDG is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.

HEDG has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.74% for RSBY.

HEDG is categorized as Equity Hedged, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: Equable Shares and Return Stacked. Their fees differ too: 0.96% for HEDG and 0.98% for RSBY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEDG и RSBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор